بک تست (Back Test) ارز دیجیتال چیست؟

یکی از بهترین راه‌ها برای تأیید یک استراتژی معاملاتی جدید، بک تست آن است. بک تست ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های جدید را آزمایش کنید و پیش از اینکه سرمایه خود را به یک تراکنش اختصاص دهید، قابلیت آنها را در یک معامله واقعی ارزیابی کنید. در میان پلتفرم‌های موجود، تریدینگ ویو یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای Back Test ارزهای دیجیتال است. در این مقاله خواهیم دید که چگونه معامله گران می توانند استراتژی های خود را با استفاده از Back Test در تریدینگ ویو آزمایش کنند.

آشنایی با بک تست ارز دیجیتال 

با شبیه سازی معاملات بر اساس داده های بازار گذشته، معامله گران می توانند نحوه عملکرد یک استراتژی در گذشته را ارزیابی کنند. تئوری بک تست این است که هر استراتژی که در گذشته به خوبی کار کرده باشد، احتمالاً در آینده نیز به خوبی کار خواهد کرد؛ برعکس، هر استراتژی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته باشد، احتمالاً در آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهد داشت. اگرچه بازار هرگز به یک شکل تکامل نمی‌یابد اما Back Test ارزهای دیجیتال بر این فرض استوار است که هر دارایی به همان شیوه‌ای که در طول تاریخ عمل کرده است، رفتار می‌کند.

یادگیری نحوه Back Test ارزهای دیجیتال می تواند به شما در بهبود مهارت های معاملاتی در هنگام انتخاب استراتژی کمک کند. اگر Back Test ارز دیجیتال کار کند و شرایط صحیح استفاده از آن فراهم شود، معامله گران و تحلیلگران می توانند با اطمینان بیشتری در آینده از استراتژی خود استفاده کنند.

بک تست در تریدینگ ویو چگونه کار می کند؟

بک تست با انتخاب یک دارایی، مانند یک ارز دیجیتال و سپس جمع آوری داده های تاریخی در مورد آن کار می کند. فرآیند Back Test تمام داده های موجود، از جمله گزارش های مالی و هزینه های تراکنش را در نظر می گیرد. با اعمال یک استراتژی منحصر به فرد برای یک دارایی، سرمایه گذاران می توانند نحوه عملکرد آن را کشف کرده و اثربخشی آن استراتژی را تعیین کنند. دو عنصر اصلی که عموماً در هنگام بک تست در نظر گرفته می شوند، سودآوری کلی و سطح ریسک پذیرفته شده در هر معامله است. فرآیند Back Test در تریدینگ ویو معمولا به دو روش امکان پذیر است:

• بک تست دستی: با استفاده از عملگر نمایش و پخش کندل ها
• بک تست خودکار: با استفاده از زبان برنامه نویسی Pine Script برای TradingView که به شما امکان می دهد استراتژی های خود را کدنویسی کرده و سپس با استفاده از تستر، استراتژی آنها را بک تست کنید.

هر دو روش مزایای خاص خود را دارند و متناسب با سبک ها و الزامات معاملاتی مختلف هستند. قبل از شروع کار توصیه می شود با مبحث آموزش تریدینگ ویو آشنا شوید.

بک تست دستی(Bar Replay Function)

1. نمودار دارایی مورد نظر را برای بک تست با استفاده از پلتفرم TradingView باز کنید.

2. نماد Bar Replay را انتخاب کنید.

در مرکز بالای نمودار، به دنبال نماد Bar Replay بگردید.

3. مکان نما را تنظیم کنید.

مکان نما را به جایی که می خواهید آزمون Back Test ارز دیجیتال را شروع کنید حرکت داده و برای تنظیم نقطه شروع کلیک کنید.

4. بین داده های قیمت حرکت کنید

از دکمه‌های پخش، جلو یا عقب استفاده کنید تا در داده‌های قیمت از یک کندل به کندل دیگر حرکت کنید.

5. استراتژی را اعمال کنید

همانطور که داده ها را مرور می کنید، قوانین استراتژی خود را برای تصمیم گیری برای ورود و خروج از معامله اعمال کنید.

6. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات ثبت شده است.

مطمئن شوید که همه چیز را در مورد معامله ثبت کنید، از جمله قیمت های ورودی/خروجی، ضررهای توقف، سطح سود و نتایج معامله.

بک تست خودکار با Pine Script

1. در پایین سمت چپ، روی تب Pine Editor کلیک کنید.

2. استراتژی خود را با استفاده از Pine Script بنویسید یا کدهای از قبل موجود را وارد کنید. پلتفرم TradingView دارای یک مخزن از استراتژی های ایجاد شده توسط جامعه معامله گران است که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

3. در صفحه باز شده کد اسکریپت مورد نظر را وارد کنید.

4. پس از نوشتن یا وارد کردن استراتژی خود، روی دکمه ذخیره کلیک کنید و نامی را برای استراتژی انتخاب کنید.

5. روی دکمه افزودن به نمودار کلیک کنید. این استراتژی به صورت همپوشانی در نمودار اصلی شما نمایش داده می شود.

6. سپس استراتژی به نمودار اضافه شده و نمایش داده می شود.

7. در پایین نمودار شما Strategy Tester قرار دارد که عملکرد استراتژی شما را بر اساس داده های تاریخی خلاصه می کند.

8. تستر استراتژی معیارهای مختلفی مانند سود خالص کل، حداکثر کاهش، درصد معاملات سودآور و موارد دیگر را نمایش می دهد. علاوه بر این، نقاط ورود و خروج استراتژی شما در نمودار اصلی نمایش داده می شود.

9. می توانید تنظیمات را در کد Pine Script تغییر دهید، تستر استراتژی را مجددا اجرا کنید و استراتژی خود را بهینه کنید.

نکات موثر در گرفتن بک تست ارز دیجیتال در تریدینگ ویو

از داده‌های کافی استفاده کنید: مطمئن شوید که در مدت زمان قابل توجهی برای به دست آوردن نتایج قابل‌ اعتمادتری، آزمایش مجدد انجام داده‌اید. آزمایش روی داده های چند هفته ای تصویر کاملی را به شما ارائه نمی دهد.

اسلیپیج و کارمزد را در نظر بگیرید: معاملات واقعی مستلزم کارمزد هستند. با در نظر گرفتن این موارد، مطمئن شوید که استراتژی شما سودآور است.

تطبیق بیش از حد: تطبیق بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران به طور ناخواسته استراتژی خود را با داده‌های گذشته تنظیم می‌کنند که منجر به عملکرد ضعیف در آینده می‌شود. این احتمال موفقیت این استراتژی با داده های جدید را کاهش می دهد.

اجتناب از استراتژی های مبهم: استراتژی شما باید روشن باشد. هر گونه ابهام ممکن است منجر به تفاوت در نتایج شود.

استراتژی خود را به طور منظم مرور و به روز کنید: بازارهای مالی در حال تکامل هستند. استراتژی خود را به طور مرتب بررسی و به روز کنید تا مطمئن شوید که موثر باقی می ماند.

از طریق تنظیمات تریدینگ ویو به ابزارهای قدرتمند برای بک تست دستی و خودکار دسترسی خواهید داشت. شما می توانید استراتژی خود را در دوره های مختلف آزمایش کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که Back Test تنها بخشی از توسعه یک استراتژی است. عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند، بنابراین همیشه با احتیاط و مدیریت ریسک معامله کنید.

آیا بک تست در تریدینگ ویو رایگان است؟

می توانید از پلتفرم تریدینگ ویو برای بک تست ارزهای دیجیتال به صورت دستی و خودکار استفاده کنید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اشتراک رایگان BASIC کاربران در تریدینگ ویو به داده‌های نمودار روزانه محدود می‌شود. بنابراین، اگر به دنبال یافتن بهترین استراتژی معاملاتی روزانه هستید، باید به بازه های زمانی کمتری دسترسی داشته باشید.

برای دسترسی به این داده ها، کاربران باید اشتراک خود را به پریمیوم ارتقا دهند. با یک اشتراک پریمیوم، معامله گران می توانند استراتژی های خود را در بازه های زمانی مختلف آزمایش کنند. این ویژگی برای معامله گران روزانه و افرادی که در بازه های زمانی کوتاه تر معامله می کنند ضروری است.

علاوه بر این، تریدینگ ویو معمولاً یک دوره آزمایشی رایگان 30 روزه را برای کاربران جدید ارائه می‌کند که به شما امکان می‌دهد ویژگی‌های بک تست تریدینگ ویو را به‌صورت رایگان آزمایش کنید، از جمله دسترسی به داده‌ها در مدت زمان کوتاهتر. این آزمایش فرصتی عالی برای تجربه مزایای ویژگی‌های برتر و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد ارتقاء اشتراک پلتفرم خود است.

مزایا و معایب بک تست ارزهای دیجیتال

در اینجا برخی از مهم ترین مزایا و معایب استراتژی های معاملاتی Back Test وجود دارد:

مزایا:

بدون ریسک از دست دادن سرمایه: پس آزمون ارزهای دیجیتال یک تخمین است، سرمایه گذار مجبور نیست سرمایه خود را به خطر بیندازد.

کمک در انتخاب سرمایه گذاری: نتایج بک تست ارزهای دیجیتال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تصمیم بگیرند کدام دارایی را خریده و کدام را بفروشند.

امکان تعدیل استراتژی: سرمایه گذاران می توانند استراتژی خود را تنظیم کرده و معایب آن را از طریق Back Test مکرر در نمای معاملاتی اصلاح کنند.

کمک به سرمایه گذاران برای درک بهتر بازار: تحقیق در مورد استراتژی ها می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کند. همچنین می تواند یک فرصت یادگیری برای سرمایه گذاران تازه کار باشد.

معایب:

دوری از تعصبات دشوار است: از آنجایی که نتیجه آزمون پشتیبان مبتنی بر یک شبیه‌سازی است، معامله‌گران را در معرض سوگیری قرار می‌دهد. معامله گران ممکن است وسوسه شوند که یک استراتژی را برای مطابقت بهتر با داده های تاریخی اصلاح کنند.

کنترل همه عوامل دشوار است: داده های گذشته می تواند توسط یک رویداد نامطلوب بازار یا احساسات مثبت که کنترل آن تقریبا غیرممکن است، منحرف شود.

شامل کردن تمام هزینه ها دشوار است: محاسبه تمام هزینه هایی که بخشی از معاملات قبلی بوده اند دشوار است. بهتر است هزینه های متوسط را در نظر بگیرید.