یادگیری کار با اندیکاتور ویلیامز که یک اندیکاتور حرکتی است، به شما کمک می کند تا بدانید چه زمانی ممکن است یک سهام در بازار سهام بیش از حد خرید یا فروش شود. شاخص ویلیامز R% یا شاخص دامنه درصد ویلیامز (Williams%R) نشان می دهد که آخرین قیمت بسته شده در کجا با قیمت های بالا و پایین یک دوره زمانی خاص مقایسه می شود و به عنوان نوسانگر شناخته می شود.
علاوه بر این، در تحلیل تکنیکال بازار سهام، اندیکاتور ویلیامز دارای ارتعاشات مشابه با RSI از نظر اندازه گیری قدرت روند فعلی است؛ اما در حالی که RSI از عدد میانی (50) برای تعیین قدرت روند استفاده می کند، معامله گران از دو حد 20- و 80- در اندیکاتور ویلیامز R% استفاده می کنند. این اندیکاتور را می توان نسخه کمتر محبوب و حساس تری از شاخص در نظر گرفته شده تصادفی در بازار سهام در نظر گرفت. در این مقاله نحوه کار با شاخص R% را به شما آموزش می دهیم. امیدواریم این آموزش برای شما در معاملات بازار مالی مفید واقع شود.
اندیکاتور ویلیامز چیست؟
برای یادگیری نحوه کار با شاخص ویلیامز (R%) خوب است بدانید که این اندیکاتور که به محدوده درصد ویلیامز نیز معروف است، نوعی اندیکاتور حرکتی است که بین 0 تا 100- در نوسان است و میزان اشباع خرید و فروش را اندازه گیری می کند. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار نیز استفاده می شود.
اندیکاتور ویلیامز R% بسیار شبیه به نوسانگر تصادفی است و در واقع به همان روش استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز ایجاد شده است، قیمت بسته شدن یک سهم در بورس را با دامنه بسیار پایین برای یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) اندازه گیری می کند. برای نشان دادن اینکه این اندیکاتور به صورت بالا و پایین است، در مقابل مقادیر (مثلا 30-) از نماد منفی استفاده می شود. معامله گران سهام هنگام انجام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.
فرمول محاسبه شاخص ویلیامز
فرمول محاسبه شاخص R% ویلیامز به صورت زیر است:
برای یادگیری نحوه کار با اندیکاتور ویلیامز R% و تحلیل تکنیکال بر اساس آن، لازم است فرمول محاسبه آن را بدانید.
ویلیامز R% = ((H - C)/(H - L))
در فرمول، مقادیر استفاده شده برابر است با:
• c: آخرین قیمت بسته شدن
• L: کمترین قیمت در یک دوره معین
• H: بالاترین قیمت در یک دوره معین
روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز
برای یادگیری نحوه کار با شاخص ویلیامز R%، اولین قدم یادگیری نحوه محاسبه آن است. همچنین به یاد داشته باشید که شاخص ویلیامز R% بر اساس قیمت و معمولا در 14 دوره گذشته محاسبه می شود و در تحلیل تکنیکال بازار سهام استفاده می شود.
- بیشترین و کمترین عدد را برای هر دوره و برای 14 دوره ثبت کنید.
- در دوره چهاردهم قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت را یادداشت کنید. اکنون می توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه شاخص R% ویلیامز را قرار دهید.
- در طول دوره پانزدهم، به قیمت فعلی، قیمت بالا و پایین توجه کنید اما فقط برای 14 سیکل آخر (نه 15 سیکل آخر). مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را محاسبه کنید.
- در پایان هر دوره، ارزش جدید شاخص R% ویلیامز را تنها با استفاده از داده های 14 دوره معاملاتی آخر محاسبه کنید.
اندیکاتور ویلیامز R% چه اطلاعاتی به شما می دهد؟
آنچه در نهایت در یادگیری نحوه کار با اندیکاتور ویلیامز R% مهم است این است که این اندیکاتور به ما چه می گوید. راستی از نمودارهای آن چه رویکردهایی در عملیات بورس پیدا خواهیم کرد و چگونه نمودارها را تحلیل کنیم؟! این اندیکاتور معامله گر سهام را نشان می دهد که در آن قیمت فعلی نزدیک به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته است. زمانی که این شاخص بین 20- و 0 باشد، قیمت یک حد خرید یا نزدیک به محدوده قیمت بالای اخیر آن است. بنابراین، زمانی که اندیکاتور بین 80- و 100- باشد، قیمت در حال فروش است یا از محدوده بالای اخیر خود فاصله دارد.
در طی یک روند صعودی، معامله گران می توانند منتظر بمانند تا اندیکاتور به زیر 80- برسد. هنگامی که قیمت شروع به افزایش می کند و اندیکاتور به بالای 80- می رسد، می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت از سر گرفته شده است. از همین روش می توان برای یافتن معاملات کوتاه در یک روند نزولی استفاده کرد. زمانی که اندیکاتور از بالای 20- عبور می کند، مراقب باشید زیرا اگر قیمت با بازگشت R% ویلیامز به زیر 20- شروع به کاهش کند، سیگنالی از گسترش احتمالی روند نزولی بازار است.
تفاوت بین شاخص ویلیامز R٪ و نوسانگر سریع تصادفی
برای یادگیری نحوه کار با اندیکاتور ویلیامز، اشاره شباهت آن با اندیکاتور تصادفی مفید خواهد بود. اندیکاتورهای Stochastic و ویلیامز R% از همین فرمول برای تعیین موقعیت نسبی سهام در بازار سهام استفاده می کنند. به جز اینکه شاخص تصادفی مکان نسبی را با استفاده از کمترین قیمت در یک دوره زمانی به شما نشان می دهد. در حالی که شاخص ویلیامز R% از بالاترین قیمت برای تعیین موقعیت قیمت نهایی استفاده می کند.
شاخص R% ویلیامز به سطح نهایی بازار سهام نسبت به قیمت بالا برای دوره بازگشت نگاه می کند. برعکس، اسیلاتور سریع تصادفی که بین 0 تا 100 حرکت می کند، رقم نهایی بازار را نسبت به کمترین رقم نشان می دهد. نشانگر ویلیامز R% این را با ضرب در 100- تصحیح می کند. اندیکاتور Williams R% و Fast Stochastic Oscillator در نهایت تقریباً یک شاخص هستند. تنها تفاوت این دو شاخص در نحوه مقیاس بندی آنهاست. در واقع، اگر خط R% را معکوس کنید، دقیقا همان خط نشانگر تصادفی K% را خواهید داشت.
تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R٪
حساسیت اندیکاتور ویلیامز R% به قیمت های ناپایدار در بورس زمانی مفید است که می خواهید بدانید قیمت ها روند صعودی خود را حفظ می کنند یا همچنان در حال کاهش هستند؟! در نمودار روزانه زیر مشاهده می کنید که این جفت ارز تلاش کرده است روند صعودی خود را افزایش دهد اما نتوانست به قیمت جدید و بالاترین R٪ برسد. این بدان معنی است که قیمت ها در بالای محدوده خود شتاب نمی گیرند و حرکت صعودی ممکن است به پایان برسد.
محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%
در بحث آموزش استفاده از اندیکاتور ویلیامز R% باید به محدودیت های این اندیکاتور در بورس اشاره کرد. نمایش بیش از حد خرید و فروش بر روی این اندیکاتور به این معنی نیست که یک معکوس رخ خواهد داد. ظاهر خرید بیش از حد در واقع یک روند صعودی را تایید می کند زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور منظم شاهد نزدیک شدن یا شکستن قیمت ها به بالاترین حد (که شاخص محاسبه می کند) باشد.
این شاخص همچنین می تواند واکنشی باشد. به این معنا که می تواند سیگنال های غلط زیادی در بورس بدهد. به عنوان مثال، اندیکاتور ممکن است در قلمرو فروش بیش از حد باشد و شروع به افزایش کند اما قیمت افزایشی نباشد و به این دلیل اتفاق می افتد که نشانگر فقط به 14 دوره گذشته نگاه می کند. با پیشرفت دوره ها، قیمت فعلی با توجه به اوج و پایین دوره های گذشته تغییر می کند. حتی اگر قیمت ها واقعاً تغییر نکرده باشند.
اصطلاحات مرتبط برای یادگیری نحوه کار با اندیکاتور ویلیامز R%
• نوسانگر تصادفی: یک نوسان ساز تصادفی توسط تحلیلگران سهام برای اندازه گیری حرکت بر اساس تاریخچه قیمت سهام استفاده می شود.
• نوسانگر RSI یا StochRSI: نوسانگر RSI یک نشانگر تحلیل تکنیکال است که با اعمال فرمول نوسانگر تصادفی به مجموعه ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد می شود. وظیفه اصلی و اولیه آن شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد است.
• شاخص جریان پول: MFI یک ابزار معاملاتی است که داده های قیمت و حجم را ترکیب می کند. از این نشانگر می توان برای تولید سیگنال بر اساس سطوح خرید و فروش بیش از حد و همچنین واگرایی استفاده کرد.
• اندیکاتور تصادفی وردن: شاخص تصادفی وردن درصد رتبه بندی آخرین قیمت بسته شدن را در برابر سایر مقادیر بسته شدن دوره بازگشت ترسیم می کند.
• شاخص حرکت پویا: شاخص حرکت پویا (DMI) برای بررسی اینکه آیا سهام بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش با تجزیه و تحلیل تکنیکال یک سهم استفاده می شود. همچنین از این اندیکاتور برای صدور سیگنال خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای گسترده استفاده می شود.
• اندیکاتور نوسانگر نهایی: یک شاخص تکنیکال است که توسط لری ویلیامز برای اندازه‌گیری حرکت قیمت سهام در بازه‌های زمانی متعدد توسعه یافته است. این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را بر اساس واگرایی تولید می کند.
نظر بدهید