1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. تحلیل تکنیکال
  4. آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

معضل امروز سرمایه گذاران انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری در زمان مناسب است. بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که به انتخاب سرمایه گذاران برای انتخاب سهام کمک می کند، که RSI یکی از ابزارهای درک بیش از قیمت سهام یا قیمت پایین آنها است. با وجود محبوبیت و قدرت، RSI توسط سرمایه گذاران هندی بسیار کم استفاده شده است. یکی از دلایل مهم آن عدم دانش در مورد نحوه استفاده از آن است.

بنابراین، ضروری است که نشان دهیم چگونه RSI می تواند به طور موثر برای انتخاب سهام و در نتیجه ساخت سبد سهام استفاده شود.

همچنین، بررسی اثربخشی و اعتبار RSI در زمینه برخی بازار های سهام، مثل بازار سهام هند ضروری است. نسبت EPS و P / E نشان دهنده سودآوری سهام است. همچنین مهم است که دریابید کدام یک از موارد فوق سودآوری سازمان را بهتر نشان می دهد تا تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری گرفته شود. البته تمامی مباحث مربوط به اندیکاتور RSI در آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال بورس قرار دارد که می توانید مطالعه کنید. 

آموزش اندیکاتور RSI

مقدمه شاخص RSI

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریوی رایج برای کسب سود سرمایه است. یکی از مهمترین نگرانیهای سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است، زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازده، ابزارهای زیادی در دسترس است که RSI ابزاری تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت سبد سهام کمک می کند و در نتیجه ریسک و بازده را افزایش می دهد.  RSIیک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب است که طی سالها در تعداد زیادی مقاله، مصاحبه و کتاب به نمایش در آمده است. 

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند. به طور سنتی، و طبق گفته وایلدر سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد = مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14.

میانگین از دست دادن = مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14 در اینجا ، RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود، تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است. برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلند مدت کم است. 

به طور کلی 9 روز RSI و 14 روز RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود، در حالی که 56 روز RSI ، 100 روز RSI و 200 روز RSI ممکن است برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده شود. در صورت سرمایه گذاری بلند مدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود. 

به عنوان مثال، 56 روز RSI برای یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام و 200 روز RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست زیرا ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود، در عوض می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلند مدت استفاده کرد.

آموزش اندیکاتور RSI

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور واگرایی نامیده می شود. واگرایی، همانطور که توسط وایلدر بیان شد، نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد، واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد. RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند. در صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های تجاری، باید بسیار محتاط بود. زیرا، باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند. یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر ارزش RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتی ارزش RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. ارزش سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد، اما در مدت زمان کوتاهی کاهش می یابد. نمودار زیر حرکت قیمت Bosch Limited با استفاده از RSI را نشان می دهد.

Overbought و Oversold

از نمودار فوق می توان دریافت که مقدار RSI در هفته اول ماه دسامبر از 70 عبور کرده است، اما قبل از اینکه روند نزولی خود را شروع کند، روند صعودی خود را برای دو مورد دیگر حفظ کرد و به 90 رسید. بهتر است هنگامی که مقدار RSI خود به 70 رسید، فروخته شود، زیرا نمی توان مطمئن شد که روند معکوس شود.

اگر ارزش RSI یک سهام به زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتی ارزش RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید آن مناسب است. ارزش سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد، اما در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت. نمودار زیر حرکت قیمت Lakshmi Mill Limited با استفاده از RSI را نشان می دهد.

از نمودار فوق، می بینیم که، مقادیر RSI در اوایل ماه مه به زیر 30 می رسد و قبل از اینکه روند معکوس رخ دهد، به 25 نزدیک می شود (روند صعودی). خرید این سهام مناسب است به محض اینکه ارزش RSI به زیر 30 برسد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده نوسانات خرابی است. نوسانات شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند. 

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا بهبود یابد.

RSI یکی از این پیشنهادات توسط تحلیلگر فنی کنستانس براون ارائه شده است. او پیشنهاد می کند که در یک بازار صعودی RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

بررسی ادبیات

 تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است. هر زمان که در قیمت سهام کاهش یابد، ارزش RSI کاهش می یابد که نشان دهنده دارندگان سهام است که یک سیگنال خرید قوی است و بالعکس. 

روش نیاز به مطالعه

روش نیاز به مطالعه

این مقاله راه حل های سرمایه گذاری و معاملاتی را در کوتاه مدت و همچنین بلند مدت به سرمایه گذاران ارائه می دهد. سرمایه گذاران اغلب در انتخاب اوراق بهادار برای سرمایه گذاری گیج می شوند. RSI ابزاری قدرتمند است که به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کمک می کند. برای افزودن اعتبار، آزمایش و اعتبار سنجی RSI، به ویژه برای ساخت سبد سهام، کمک خواهد کرد. استفاده از RSI در به حداقل رساندن خطر و به حداکثر رساندن بازده نسبت به سبد سهام کمک می کند.

 

تعریف مسئله

مشکل تحقیقاتی که برای این مطالعه انجام شده ارائه استراتژی های معاملات ورودی است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران به دلیل انتخاب اشتباه اوراق بهادار در یک سبد سهام متضرر می شوند. انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر و زیان سرمایه گذار شود. برای غلبه بر این، ابزارهای زیادی در دسترس است که RSI ابزاری تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت سبد سهام کمک می کند.

اهداف ثانویه

  1. ارزیابی عملکرد RSI در صورت سرمایه گذاری کوتاه مدت.
  2. برای یافتن اعتبار RSI در بازارهای سهام 
  3. برای بررسی اینکه آیا نسبت P / E یا EPS بهتر نشان دهنده سودآوری یک سازمان است.

تجزیه و تحلیل داده های اولیه با پاسخ دادن به سوال اصلی تحقیق سروکار ندارد، درعوض با کیفیت داده ها، ابزار اندازه گیری کیفیت، تغییرات اولیه و غیره سروکار دارد. در اینجا کیفیت داده ها خوب و دقیق است. RSI ابزاری برای اندازه گیری است که مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از معتبرترین ابزار اندازه گیری است. 

شاخص مقاومت نسبی یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکت در حوزه تجزیه و تحلیل فنی سهام است. توسط Welles Wilder در ژوئن 1978 معرفی شد و محاسبه آن در کتاب او با مفاهیم جدید در سیستم تجارت فنی توضیح داده شده است.

نوسانگر لحظه ای سرعت و میزان حرکت قیمت یک اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. RSI مقادیر متوسط سود و میانگین تلفات یک اوراق بهادار را برای نتیجه گیری در مورد قدرت و ضعف آن در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده مقایسه می کند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید مقالات مربوط به تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس را مطالعه کنید. 

در این باره بیشتر بخوانید

9 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
3 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر