دیتای لول 2 چیست؟

در بازارهای مالی دسترسی معامله گران به اطلاعات دقیق رو روشن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا این اطلاعات می تواند تاثیر چشمگیری بر موفقیت یک معامله گر یا سرمایه گذار داشته باشد. دیتای لول 2 را می توان به عنوان یکی از بهترین و پیشرفته ترین ابزارهای تحلیل عمق بازار و درک بهتر فعالان این حوزه معرفی نمود. معمولا دیتای لول دو یا همان داده های عمیق بازار، در اختیار معامله گران حرفه ای و نهادهای مالی قرار دارد.

از مهم ترین ویژگی های کلیدی دیتای لول دو می توان به ارائه تصویر کلی و شفاف و جامع از جریان سفارش ها و تحرکات پشت پرده بازار اشاره کرد، درحالی که دیتای لول 1 فقط اطلاعات ساده مانند بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش، و حجم معاملات را به کاربران ارائه می کند، داده های لول 2 فقط به این اطلاعات اکتفا نکرده و سطوح مختلف سفارشات خرید و فروش در قیمت های مختلف را به کاربران نشان می دهد. همچنین بهتر است بدانید که تجزیه و تحلیل دیتای لول دو به شما این امکان را می بخشد تا عمق نقدشوندگی بازار، تمایل غالب بازار، تغییرات احتمالی در ساختار سفارشات را بشناسید. همچنین به دلیل اینکه دیتای لول 2 تمام نیت ها و استراتژی های بازیگران کلان بازار را مشخص می کند، این توانایی را دارد که مزیت رقابتی بسیار زیادی را برای معامله گران به وجود آورد که توانایی تفسیر درست را دارند.

نقش دیتای لول ۲ در تحلیل بازارهای مالی

دیتای لول 2 که به آن عمق بازار نیز می گویند، نوعی داده معاملاتی پیشرفته است که به کاربران اطلاعات بسیار جامع ای در مورد وضعیت سفارشات خرید و فروش در یک نماد معاملاتی خاص را ارائه می کند. تصور کنید در تالار بورس حضور دارید و می‌توانید به‌طور مستقیم شاهد معاملات خرید و فروش سایر معامله‌ گران باشید. شما می‌توانید از جزئیات سفارشات آن‌ها مطلع شوید، مانند قیمتی که برای خرید یا فروش در نظر گرفته‌اند و حجم معاملاتی که قصد انجام آن را دارند. این همان قابلیتی است که داده‌های لول 2 به کاربران می‌دهند و امکان مشاهده جزئیات دقیق‌تر از معاملات را فراهم می‌آورد.

اما در رابطه با ساختار دیتای لول 2 باید بگوییم که ساختار آن شامل فهرستی از سفارش های خرید و سفارش های فروش است، که این سفارش ها در سطوح متفاوت قیمتی در صف انتظار اجرا قرار دارند. اگرچه که دیتای لول 1 تنها بهترین قیمت خرید و فروش را نمایان می کند، دیتای لول دو فراتر از آن عمل می کند و چندین سطح قیمت را همراه با حجم سفارش ها در هر سطح به کاربران نشان می دهد.

در بخش زیر می توانید بخشی از اطلاعاتی که دیتای لول 2 به کاربران ارائه می کند را مشاهده کنید:

• سفارش خرید و فروش: دیتای لول دو یک لیست از سفارشات خریداران و فروشندگان را به تفکیک قیمت به کاربران ارائه می دهد.
• حجم معاملات: به کاربران نشان می دهد که در هر سطح قیمتی به چه میزان سهم یا ارز برای خرید و یا فروش ارائه شده است.
• نوع معامله گر: شما می توانید نوع سفارشات خرید یا فروش و دسته بندی معامله گران را نیز ببینید.

استخراج سیگنال‌های معاملاتی از داده‌های لول 2

به شناسایی نقطه ورود و خروج مناسب بازار بپردازید: مشاهده حجم سفارشات در سطوح متفاوت قیمتی می تواند در میزان درک شما از تمایل بازار به خرید و یا فروش در قیمت های متفاوت بسیار تاثیر گذار باشد، همچنین شما می توانید به راحتی به یافتن نقاطی که عرضه یا تقاضا در آن بسیار قوی است پرداخته و در زمان مناسب وارد معامله شده و یا از آن خارج شوید.

نظارت دقیق بر پیشرفت سفارشات خود داشته باشید: شما می توانید از طریق مشاهده سفارشات خرید و فروش در سطح قیمتی نزدیک به قیمت سفارشات خود از احتمال پر شدن و یا کنسل شدن سفارشات خود در سطوح قیمتی متفاوت آگاه شوید.

حجم نقدینگی بازار را مورد ارزیابی قرار دهید: اطلاع از حجم سفارشات در سطوح مختلف قیمت، می تواند شما را به دید وسیع تری از میزان نقدینگی بازار برساند. این امر می تواند به شما در خودداری از فعالیت در بازارهایی با نقدینگی پایین که احتمال لغو سفارشات در آن بسیار زیاد است کمک کند.

به بررسی رفتار معامله گران کلان بپردازید: با مشاهده نوع سفارشات خرید یا فروش و حجم سفارشات معامله گران کلان شما می توانید درک بهتری از استراتژی معاملاتی آن ها و تمایلات کلی بازار به دست آورید.

معرفی ابزارهای کاربردی دیتای لول 2

تا به این بخش از مقاله دانستید که دیتای لول دو اطلاعات بسیار بی نظیری به معامله گران بازار فارکس ارائه می کند، همچنین این اطلاعات در دسته بندی های متفاوت قرار می گیرند که هر کدام نقش بسیار اساسی در تحلیل بازار و تصمیم گیری های معاملاتی دارند، در ادامه قصد داریم ابزارهای کاربردی را به شما معرفی کنیم تا شما عزیزان با این ابزارها آشنا شوید.

Depth of market

همانطور که می دانید در بازارهای مالی اطلاعات نقش بسیار اساسی و حیاتی دارند، Depth of market یا عمق بازار یکی از ابزارهای کاربردی دیتای لول 2 است، عمق بازار، تعداد سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف برای یک دارایی خاص مانند فارکس، سهام و یا ارز دیجیتال را نشان می دهد، بدین صورت که عمق بازار میزان نقدینگی را در یک بازار نشان می دهد، ضروری است بدانید که بازاری که دارای عمق بالایی باشد همواره به عنوان بازار نقد شونده معرفی می شود، در این نوع بازارها معاملات معمولا به آسانی و با کمترین اسپرد انجام می شوند.

Time & Sales

Time & Sales یا همان زمان و قیمت اجرای سفارشات است، که فهرستی از معاملات به اتمام رسیده را به همراه حجم، زمان و قیمت را در اختیار معامله گران قرار می دهد، در قسمت های بالا گفتیم عمق بازار یک دید کلی از سفارشات خرید و فروش در حال انتظار را برای کاربران ترسیم می کند، در مقابل Time & Sales بر معاملات انجام شده متمرکز است، به بیان بهتر در عمق بازار سفارشات کاربران تا زمانی که معامله نشده اند در صف انتظار قرار می گیرند اما در Time & Sales کاربران شاهد معاملات نهایی شده به همراه جزئیات کامل هستند.

حجم معاملات در دیتای لول 2

در دیتای لول 1 شما می توانید به اطلاعات بسیار ابتدایی همچون قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت دسترسی داشته باشید، اما در دیتای لول 2 این گونه نیست، در دیتای لول دو شما این توانایی را دارید که به حجم معاملات در تمام سطوح قیمتی دست یابید، همچنین حجم معاملات نشان دهنده تعداد دارایی هایی هستند که در هر سطح قیمتی خاص معامله شده اند.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی دیتای لول 2 پرداختیم و مزایای و نکات کلیدی آن را برایتان شرح دادیم تا شما عزیزان به صورت کامل با آن آشنا شوید، در دیتای لول دو معامله گران می توانند بدون هیچ مانعی جزئیات دقیق سفارشات را رویت کنند. اطلاعات عمیق همچون قیمت ها، حجم ها و نوع سفارشات می تواند معامله گران را در پیش بینی دقیق روند بازار هدایت کند، از این رو داده های لول 2 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.