از دیگر اندیکاتورهای تحلیل بازارهای مالی، اندیکاتور Connors RSI است که ترکیبی از سه ابزار محسوب می شود و می تواند نتایج رضایت بخشی در تحلیل بازار ارائه دهد. این اندیکاتور یک ابزار پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که کاربرد اصلی آن، شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش در تایم فریم های کوتاه مدت است. اینکه روش عملکرد و ویژگی های این اندیکاتور چیست را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.
معرفی اندیکاتور Connors RSI
اندیکاتور Connors RSI، در واقع نسخه تکامل یافته RSI است که فراتر از آنالیز مومنتوم قیمت عمل می کند و با ترکیب چند متغیر رفتاری تحلیل جامع تری از نوسانات قیمت ارائه می دهد. اندیکاتور Connors RSI با تکمیل نقاط ضعف اندیکاتور RSI، می تواند رفتارهای افراطی بازار را شناسایی کند و سیگنال های معتبر ارائه کند. در واقع این اندیکاتور سنسور خستگی روند محسوب می شود و مخصوص شکار حرکات افراطی بازار است.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور Connors RSI
اجزای این اندیکاتور با هدف ارائه چشم اندازی چند بعدی نسبت به قدرت واقعی حرکات بازار طراحی شده است. این اندیکاتور در واقع ترکیبی از سه مولفه کلیدی RSI کوتاه مدت، RSI طول حرکت و رتبه درصدی تغییرات قیمت است تا روند بازار را به خوبی شناسایی کند.
RSI کوتاه مدت
این بخش با تمرکز بر دوره های کوتاه مدت تر، واکنش سریع تر به قیمت را به همراه دارد. در واقع، به جای 14 دوره ای که در مدل کلاسیک وجود داشت، از 3 دوره استفاده می کنیم تا مومنتوم به صورت دقیق تری دنبال شود.
RSI طول حرکت
در این قسمت با وجود تعداد کندل های صعودی یا نزولی متوالی، احتمال اصلاح مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی تعداد دوره هایی که یک دارایی به صورت متوالی، بالاتر یا پایین تر از قیمت قبلی خود بسته می شود، بعد از اندازه گیری و بر مبنای دیتای تاریخی به رتبه درصدی تبدیل می شود.
رتبه درصدی تغییرات قیمت
قسمتی که به تحلیل تغییرات اخیر قیمت نسبت به گذشته می پردازد و نتیجه به صورت درصدی نشان داده می شود. البته باید توجه داشت که هر چقدر این درصد بالاتر باشد، نشان دهنده روند قدرتمندتری است.
استراتژی اندیکاتور Connors RSI در معاملات
عملکرد Connors RSI شامل سه سناریو است: بازار رنج، روندهای ملایم و شارپ است که هر یک برای یک سبک معاملاتی خاص مناسب است و اندیکاتور جنبه های متفاوتی از کارایی را به نمایش می گذارد. در بازارهای نوسانی که دیگر اندیکاتورها با کلی خطا همراه هستند، قدرت نسبی Connors RSI با عبور از 90، می تواند یک سیگنال اصلاحی نزولی ارائه دهد و در صورتی که در محدوده زیر 10 قرار گیرد، نشان دهنده روند صعودی در کوتاه مدت است.
زمانی که روندهای ملایم در بازار وجود داشته باشد، از این ابزار می توان برای ورود به پولبک ها استفاده کرد. برای شناسایی اصلاح موقت نیز می توان از نواحی اشباع خرید و فروش کمک گرفت. با ورود به محدوده اشباع اندیکاتور در روندهای شارپ است که به دلیل ایجاد سیگنال های زود هنگام، استفاده از آن فقط با فیلتر پیشنهاد می شود. در واقع عملکرد این اندیکاتور در شرایط کوتاه مدت موثر بوده و نمی توان عملکرد دقیقی در روندهای بلندمدت انتظار داشت.
ترید با استفاده از اندیکاتور Connors RSI
استفاده از این اندیکاتور به معامله گرانی توصیه می شود که به دنبال حرکات سریع چند کندلی هستند. ورود به منطقه اشباع خرید و خروج در اصلاح سریع، می تواند مبنای ترید با این ابزار محسوب شود. در عین حال در ساختار بازار باید به دنبال هم زمانی اشباع فروش با سطح حمایت، اشباع خرید با سطح مقاومت و تایید ورود با الگوهای کندل بازگشتی بود. البته در استفاده از ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارها باید نکاتی را در نظر گرفت که شامل موارد زیر است:
1. ترکیب با پرایس اکشن: این حالت زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور عملکرد قدرتی دارد. البته در این شرایط بایستی نسبت حمایت و مقاومت، کندل های بازگشتی و واگرایی را نیز در نظر گرفت.
2. پایبندی به اصول مدیریت ریسک: برای استفاده از این اندیکاتور بایستی اصول مدیریت ریسک را در نظر گرفت.
3. استفاده از میانگین متحرک: میانگین متحرک، نقش فیلتر در روند دارد و براساس جایگاه قیمت نسبت به آن می توان سیگنال های مشخصی دریافت کرد.
کلام آخر
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور پرداختیم اما مهم ترین نکته ای که تریدرهای حرفه ای در استفاده از این اندیکاتور باید مدنظر داشته باشند، اجرای بهترین تنظیمات برای این اندیکاتور است. برای انجام تنظیمات بایستی تایم فریم، سطح ریسک پذیری و نوع بازار را در نظر گرفت تا هیچ گونه ابهامی ایجاد نشود. بهترین راهکار این است که از تمامی تنظیمات یک بک تست گرفته شود. البته بهتر است که در بازارهای نوسانی، تایم فریم های کوتاه تری را در نظر گرفت و زمانی که شرایط بازار رنجی است باید تایم فریم های طولانی تری در نظر داشت.
نظر بدهید