1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. تحلیل تکنیکال
  4. اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
لوگو علیرضا محرابی
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، معروف به SMA شاخص میانگین متحرک یکی از مهم ترین شاخص ها در بین تحلیلگران فنی بازارهای مالی است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده یکی از آنهاست. Simple Moving Average دارای فرمول ساده ای است؛ به طوری که قیمت در یک بازه زمانی مشخص جمع می شود و بر تعداد دوره ها تقسیم می شود.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده

به طور کلی Simple Moving Average یکی از شاخص هایی است که نوسانات قیمت را فیلتر می کند و در جهت روند قیمت همراه حرکت می کند. بنابراین، می توان از آن برای تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت پویا و همچنین تشخیص پویایی بازار استفاده کرد. این اندیکاتور حرکت قیمت در آینده را پیش بینی نمی کند، بلکه جهت قیمت فعلی را نمایش می دهد؛ بنابراین به دلیل بررسی و میانگین گیری کندل های گذشته، به کندی و با تاخیر کار می کند.

تشخیص جهت روند

هنگامی که شناسایی روند با استفاده از ابزارهای دیگر دشوار می شود، میانگین متحرک می تواند ابزار مناسبی برای شناسایی روند باشد. می توان گفت اولین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تشخیص روند است؛ تشخیص روندها با استفاده از این نوع میانگین متحرک آسان است. هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک حرکت می کند، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت می کند، روند صعودی است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور SMA این است که به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک عمل می کند. این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمت تغییر می کنند. زمانی که نمودار قیمت بالاتر از میانگین متحرک (روند صعودی) باشد، میانگین متحرک به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند و اگر نمودار قیمت به میانگین متحرک برسد، باید منتظر واکنش و افزایش مجدد قیمت باشیم. زمانی که نمودار قیمت زیر میانگین متحرک (روند نزولی) باشد، میانگین متحرک به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند و اگر قیمت به میانگین متحرک برسد، باید منتظر واکنش و ادامه روند تا افت قیمت باشیم.

تشخیص مومنتوم با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص حرکت یا انرژی در بازارهای مالی است. می توان گفت که تشخیص مومنتوم یکی از مهمترین فاکتورهای معاملاتی است. در واقع، ما همیشه سعی می کنیم وارد معاملاتی نشویم که برخلاف جریان پویایی بازار باشد اما چگونه می توانیم این سیگنال را از یک Simple Moving Average دریافت کنیم؟ وقتی از اعداد مختلف میانگین متحرک استفاده می کنیم، ترتیب و فاصله آنها از یکدیگر نشانه حرکت قدرت در جهت روند است.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)   

نوسانات هموار قیمت: میانگین متحرک قیمت ها را در نمودارها صاف می کند و تشخیص جهت کلی بازار را برای معامله گران آسان تر می کند. این به معامله گران کمک می کند تا روی جهت گسترده تر بازار تمرکز کنند و تأثیر ناهنجاری های موقت بازار را کاهش دهد.

درک آسان: محاسبه SMA نسبتاً ساده است و شامل میانگین قیمت های بسته شدن در یک دوره معین است. این سادگی آن را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه، از جمله مبتدیان تا تحلیل تکنیکال، قابل دسترسی می کند.

به طور گسترده مورد استفاده و شناخته شده است: SMA یک شاخص محبوب در بین معامله گران است. بنابراین تعداد زیادی از فعالان بازار به آن توجه می کنند که باعث افزایش اثربخشی آن به عنوان سطح حمایت و مقاومت می شود.

معایب اندیکاتور SMA

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) این است که به تغییرات شدید قیمت حساس است، یعنی در چنین شرایطی می تواند سیگنال نادرستی به ما بدهد و ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال شکل گیری است، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. برای جلوگیری از این مشکل، می توانیم از نوع دیگری از میانگین متحرک به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنیم.

مشکل دیگر شاخص Simple Moving Average این است که برخی از معامله گران و اقتصاددانان معتقدند که شاخص SMA بر اساس داده های تاریخی یا داده های قدیمی بازار بیشتر پیش بینی می کند، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری را در مورد بازار آینده و اینکه آیا واقعاً چنین است، منعکس می کند. داده ها اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت آتی قیمت دارایی ها در اختیار ما قرار نمی دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده SMA

اگر بخواهیم میانگین متحرک 5 دوره ای را روی نمودار 1 ساعته رسم کنیم، باید قیمت های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کنیم و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم. اگر بخواهیم یک متحرک 5 دوره ای را رسم کنیم؛ به طور متوسط در یک نمودار 30 دقیقه ای، باید قیمت های پایانی 150 دقیقه گذشته را اضافه کنید سپس نتیجه را بر 5 تقسیم کنید. 

اکثر برنامه های گرافیکی این محاسبات را برای ما انجام می دهند. با این حال بهتر است نحوه محاسبه آن را بدانیم تا بتوانیم این اندیکاتور را با توجه به هدف خود به درستی تنظیم کنیم زیرا با دانستن نحوه عملکرد هر اندیکاتور می توانیم در هنگام تغییر محیط بازار آنها را تغییر دهیم. بر اساس شرایط بازار استراتژی های مختلفی ایجاد کنید.

باید به خاطر داشت که اندیکاتور SMA مانند همه اندیکاتورهای موجود با تاخیر کار می کند زیرا از میانگین قیمت های گذشته استفاده می کند. در واقع، اندیکاتور SMA جهت کلی قیمت اخیر و "آینده" را در کوتاه مدت به ما نشان می دهد. مزیت اصلی اندیکاتور SMA این است که قابل تنظیم است و می توانیم آن را در هر بازه زمانی در نمودار محاسبه کنیم.

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
    موبایل 09304891085
    موبایل 09304891085
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @9304891085
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09101364784
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09304890560
    موبایل 09927779003
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(نازنین اسدی)
    موبایل 09927779050
    موبایل 09927779050
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_105
    داخلی 105
    پشتیبان فروش(پریسا متولی)
    موبایل 09192757633
    موبایل 09927779005
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 106
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09909400064
    موبایل 09909400064
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por107
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09927779040
    موبایل 09927779040
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
    موبایل 09304891628
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_114
    داخلی 114
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09304890686
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09927779030
    موبایل 09927779030
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09909400054
    موبایل 09909400054
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09304891297
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    بدون پیش شماره 90001030
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com