اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، معروف به SMA شاخص میانگین متحرک یکی از مهم ترین شاخص ها در بین تحلیلگران فنی بازارهای مالی است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده یکی از آنهاست. Simple Moving Average دارای فرمول ساده ای است؛ به طوری که قیمت در یک بازه زمانی مشخص جمع می شود و بر تعداد دوره ها تقسیم می شود.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

به طور کلی Simple Moving Average یکی از شاخص هایی است که نوسانات قیمت را فیلتر می کند و در جهت روند قیمت همراه حرکت می کند. بنابراین، می توان از آن برای تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت پویا و همچنین تشخیص پویایی بازار استفاده کرد. این اندیکاتور حرکت قیمت در آینده را پیش بینی نمی کند، بلکه جهت قیمت فعلی را نمایش می دهد؛ بنابراین به دلیل بررسی و میانگین گیری کندل های گذشته، به کندی و با تاخیر کار می کند.

تشخیص جهت روند

هنگامی که شناسایی روند با استفاده از ابزارهای دیگر دشوار می شود، میانگین متحرک می تواند ابزار مناسبی برای شناسایی روند باشد. می توان گفت اولین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تشخیص روند است؛ تشخیص روندها با استفاده از این نوع میانگین متحرک آسان است. هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک حرکت می کند، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت می کند، روند صعودی است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور SMA این است که به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک عمل می کند. این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمت تغییر می کنند. زمانی که نمودار قیمت بالاتر از میانگین متحرک (روند صعودی) باشد، میانگین متحرک به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند و اگر نمودار قیمت به میانگین متحرک برسد، باید منتظر واکنش و افزایش مجدد قیمت باشیم. زمانی که نمودار قیمت زیر میانگین متحرک (روند نزولی) باشد، میانگین متحرک به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند و اگر قیمت به میانگین متحرک برسد، باید منتظر واکنش و ادامه روند تا افت قیمت باشیم.

تشخیص مومنتوم با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص حرکت یا انرژی در بازارهای مالی است. می توان گفت که تشخیص مومنتوم یکی از مهمترین فاکتورهای معاملاتی است. در واقع، ما همیشه سعی می کنیم وارد معاملاتی نشویم که برخلاف جریان پویایی بازار باشد اما چگونه می توانیم این سیگنال را از یک Simple Moving Average دریافت کنیم؟ وقتی از اعداد مختلف میانگین متحرک استفاده می کنیم، ترتیب و فاصله آنها از یکدیگر نشانه حرکت قدرت در جهت روند است.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)   

نوسانات هموار قیمت: میانگین متحرک قیمت ها را در نمودارها صاف می کند و تشخیص جهت کلی بازار را برای معامله گران آسان تر می کند. این به معامله گران کمک می کند تا روی جهت گسترده تر بازار تمرکز کنند و تأثیر ناهنجاری های موقت بازار را کاهش دهد.

درک آسان: محاسبه SMA نسبتاً ساده است و شامل میانگین قیمت های بسته شدن در یک دوره معین است. این سادگی آن را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه، از جمله مبتدیان تا تحلیل تکنیکال، قابل دسترسی می کند.

به طور گسترده مورد استفاده و شناخته شده است: SMA یک شاخص محبوب در بین معامله گران است. بنابراین تعداد زیادی از فعالان بازار به آن توجه می کنند که باعث افزایش اثربخشی آن به عنوان سطح حمایت و مقاومت می شود.

معایب اندیکاتور SMA

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) این است که به تغییرات شدید قیمت حساس است، یعنی در چنین شرایطی می تواند سیگنال نادرستی به ما بدهد و ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال شکل گیری است، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. برای جلوگیری از این مشکل، می توانیم از نوع دیگری از میانگین متحرک به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنیم.

مشکل دیگر شاخص Simple Moving Average این است که برخی از معامله گران و اقتصاددانان معتقدند که شاخص SMA بر اساس داده های تاریخی یا داده های قدیمی بازار بیشتر پیش بینی می کند، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری را در مورد بازار آینده و اینکه آیا واقعاً چنین است، منعکس می کند. داده ها اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت آتی قیمت دارایی ها در اختیار ما قرار نمی دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

اگر بخواهیم میانگین متحرک 5 دوره ای را روی نمودار 1 ساعته رسم کنیم، باید قیمت های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کنیم و سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنیم. اگر بخواهیم یک متحرک 5 دوره ای را رسم کنیم؛ به طور متوسط در یک نمودار 30 دقیقه ای، باید قیمت های پایانی 150 دقیقه گذشته را اضافه کنید سپس نتیجه را بر 5 تقسیم کنید. 

اکثر برنامه های گرافیکی این محاسبات را برای ما انجام می دهند. با این حال بهتر است نحوه محاسبه آن را بدانیم تا بتوانیم این اندیکاتور را با توجه به هدف خود به درستی تنظیم کنیم زیرا با دانستن نحوه عملکرد هر اندیکاتور می توانیم در هنگام تغییر محیط بازار آنها را تغییر دهیم. بر اساس شرایط بازار استراتژی های مختلفی ایجاد کنید.

باید به خاطر داشت که اندیکاتور SMA مانند همه اندیکاتورهای موجود با تاخیر کار می کند زیرا از میانگین قیمت های گذشته استفاده می کند. در واقع، اندیکاتور SMA جهت کلی قیمت اخیر و "آینده" را در کوتاه مدت به ما نشان می دهد. مزیت اصلی اندیکاتور SMA این است که قابل تنظیم است و می توانیم آن را در هر بازه زمانی در نمودار محاسبه کنیم.