اندیکاتور ROC

اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت در تعداد معینی از روزهای گذشته اندازه‌گیری می‌کند. در واقع، ROC افزایش یا کاهش در شتاب و سرعت تغییر قیمت را در یک دوره معین با مقایسه قیمت فعلی با قیمت دوره‌های خاصی در گذشته اندازه‌گیری می‌کند. با ضرب این عدد در 100 درصد تغییر قیمت بدست می آید. گفته می شود که مخترع این اندیکاتور مورتون باراتز، تحلیلگر آمریکایی است که آن را در دهه 1940 معرفی کرد.

روش استفاده و خواندن اندیکاتور ROC در چارت چگونه است؟

تا اینجا متوجه شدیم که اندیکاتور نرخ تغییر قیمت سرعت و شیب حرکت قیمت را نشان می دهد؛ بنابراین، افزایش ROC به این معنی است که حرکت صعودی قیمت در حال افزایش است که نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و کاهش به این معنی است که حرکت نزولی در حال افزایش است. همانطور که در نمودار بالا می بینیم، فاصله اندیکاتور ROC از خط مرکزی، شدت افزایش یا کاهش مومنتوم را نشان می دهد؛ هر چه ROC به صفر نزدیکتر باشد، مومنتوم کمتری دارد.

هنگامی که اندیکاتور از صفر یا خط مرکزی بالاتر می رود، یک سیگنال خرید تولید می کند زیرا نشان دهنده شتاب حرکت به سمت بالا است. برعکس، زمانی که اندیکاتور به زیر صفر می رسد، نشان دهنده شتاب حرکت رو به پایین است. ما می توانیم از ROC برای شناسایی واگرایی و تعیین احتمال تغییر روند قیمت استفاده کنیم. هنگامی که ROC در جهت مخالف قیمت حرکت می کند، باید انتظار معکوس شدن روند را داشته باشیم. به عنوان مثال، اگر قیمت همچنان به افزایش خود ادامه دهد اما ROC کاهش یابد، به این معنی است که روند صعودی ضعیف شده است و احتمالاً باید منتظر یک روند نزولی باشیم. دوره مورد استفاده برای محاسبه ROC حساسیت اندیکاتور را تعیین می کند. به عنوان مثال، یک دوره کوتاه ‌تر 10 روزه سیگنال ‌های مکرر و غیر دقیق‌ تری تولید می‌کند، در حالی که یک دوره طولانی‌تر 20 تا 30 روزه خط ROC فرار کمتری تولید می‌کند که به معنای سیگنال‌های کمتر اما دقیق‌تر است.

روش کار اندیکاتور ROC

اندیکاتور ROC می تواند برای دریافت سریع و آسان یک نمای کلی از بازار استفاده شود. ROC با نوسان در اطراف خط صفر، با مقادیر مثبت نشان دهنده حرکت رو به بالا و مقادیر منفی نشان دهنده حرکت رو به پایین است. هر چه مقدار ROC بالاتر باشد، حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین قوی تر است. هنگامی که ROC به حداکثر سطح خود می رسد، معامله گران به دنبال منطقه ای با اشباع خرید یا فروش بیش از حد هستند.

روش سیگنال گرفتن از اندیکاتور ROC

سیگنال های مختلفی را می توان از اندیکاتور ROC استخراج کرد که در این قسمت به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

اشباع خرید و فروش

قبلاً گفتیم که زمانی که ROC به طور قابل توجهی از خط صفر منحرف می شود، معامله گران به دنبال یافتن منطقه اشباع خرید یا فروش هستند. در واقع، زمانی که اندیکاتور ROC از آستانه خاصی عبور می کند، به این معنی است که بیش از حد خرید شده است و زمانی که از یک حد مشخصی پایین می آید، بازار در شرایط فروش بیش از حد است. در شرایط اشباع خرید، معامله گران به دنبال فرصت های فروش هستند و در شرایط اشباع فروش به دنبال فرصت های خرید هستند.

واگرایی

معامله گران همچنین از شاخص نرخ تغییر قیمت برای شناسایی واگرایی بین قیمت و حرکت استفاده می کنند. واگرایی به زمانی اشاره دارد که یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا نوسانگر حرکت می کند و به معامله گران هشدار می دهد که به روند فعلی قیمت توجه کنند زیرا ممکن است این روند ضعیف شود یا به طور کامل تغییر کند.

تشخیص جهت و شدت روند قیمت

شاخص نرخ تغییر قیمت می تواند برای شناسایی جهت و قدرت یک روند استفاده شود. معامله گران جهت یک روند را با شیب خط ROC تعیین می کنند. بنابراین اگر خط به سمت بالا شیب داشته باشد، بازار را صعودی و اگر به سمت پایین شیب داشته باشد، بازار را نزولی می دانند. معامله‌گران برای اندازه‌گیری قدرت یک روند، به شیب خط ROC نگاه می‌کنند. شیب بیشتر، نشان دهنده روند قوی تر و شیب کمتر، نشان دهنده روند ضعیف تر است.

تفاوت اندیکاتور ROC با دیگر اندیکاتورها 

از آنجایی که شاخص نرخ تغییر قیمت، درصد تغییر قیمت ها را در یک دوره معین اندازه گیری می کند، واضح است که تفاوت های اساسی با سایر شاخص ها دارد. در مرحله بعد، ROC را با سه اندیکاتور مهم دیگر مقایسه می کنیم.

مقایسه میانگین متحرک و ROC

میانگین میانگین متحرک را در طول زمان به ما می دهد. این اندیکاتور عمل قیمت فعلی را با تاخیر تعیین می کند و ممکن است برای دریافت سیگنال های معکوس روند مناسب نباشد. شاخص نرخ تغییر قیمت، به دلیل ماهیت پویاتر، تغییرات جهت روند را با سرعت بیشتری شناسایی می کند.

مقایسه اندیکاتور قدرت نسبی و اندیکاتور ROC

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) حرکت قیمت و سرعت تغییرات اخیر قیمت را برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد اندازه گیری می کند و از 0 تا 100 متغیر است. در مقایسه با شاخص قدرت نسبی، اندیکاتور ROC حرکت حرکتی را بر حسب درصد اندازه گیری می کند که برای دریافت نمای کلی سریع، از روند قیمت مفیدتر است و همچنین به تغییرات روند سریعتر واکنش نشان می دهد.

مقایسه MACD و ROC

واگرایی میانگین متحرک همگرایی دو میانگین متحرک را با اندازه گیری همگرایی یا واگرایی آنها مقایسه می کند، در حالی که ROC درصد تغییر قیمت در یک دوره معین را بدون مقایسه بین دوره ها اندازه گیری می کند. نرخ تغییر موثرتر از MACD در شناسایی حرکات کوچکتر است. مانند هر ابزار فنی دیگری، اندیکاتور ROC دارای محدودیت هایی است که معامله گران باید از آن آگاه باشند. در اینجا چهار مورد از محدودیت های اصلی وجود دارد.

سیگنال های غلط

اندیکاتور ROC می تواند سیگنال های نادرستی تولید کند، به خصوص در بازارهای نوسان یا متحرک که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو سطح حمایت و مقاومت خاص در نوسان است. این اندیکاتور حتی تغییرات جزئی در مومنتوم را تشخیص می‌دهد که نشانه‌ای از برگشت قیمت است که محقق نخواهد شد. بنابراین توصیه می شود در چنین شرایطی برای تایید سیگنال ها و جلوگیری از تصمیم گیری اشتباه از شاخص های دیگر استفاده شود.

بهینه سازی مورد نیاز 

دوره زمانی در نظر گرفته شده هنگام استفاده از شاخص نرخ تغییر باید برای هر ارز و همچنین دوره زمانی که در حال تجزیه و تحلیل هستید انتخاب و بهینه شود. یک دوره خیلی کوتاه سیگنال های غیرقابل اعتماد زیادی تولید می کند. از سوی دیگر، یک دوره طولانی مدت نوسانات کوتاه مدت بازار را از دست می دهد. به‌عنوان یک معامله‌گر، باید بازه‌های زمانی مختلفی را آزمایش کنید تا دقیق ‌ترین سیگنال را پیدا کنید.

احتمال دارد سطوح اشباع خرید و فروش را به صورت دقیق نشان ندهد

ROC فقط حرکت را اندازه گیری می کند و مناطقی را که بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد خرید کرده اند در مقیاس استاندارد و واقعی ارائه نمی دهد. سطح خرید و فروش بیش از حد ROC باید بر اساس داده های تاریخی و محیط فعلی بازار تفسیر شود. این نیاز به تحلیل بیشتری دارد تا مشخص شود که آیا قیمت خیلی سریع حرکت کرده است یا خیر.

عملکرد بدی در بازار رنج دارد

شاخص نرخ تغییر قیمت سیگنال ‌های خرید و فروش زیادی را در دوره‌ های معاملاتی که بازار رنج است، تولید می‌کند. به نظر می رسد این شاخص زمانی که روند های واضحی وجود داشته باشد بهترین عملکرد را دارد. برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست بر اساس سیگنال های نادرست، توصیه می شود از شاخص های دیگر برای تشخیص روند کلی بازار استفاده کنید.