آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم، کاربردی، محبوب و پرطرفدار در تحلیل بازارهای مالی به شمار می رود که برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. اندیکاتور MACD که در سال 1979 توسط جرالد اپل ابداع شد، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف پذیری آن استفاده می شود زیرا می تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکت به کار گرفته شود.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور فنی همانطور که در مقدمه گفته شد، ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند، (چه صعودی یا نزولی) استفاده می‌شود. به هر حال، یکی از اولویت‌های اصلی در ترید، یافتن روند است زیرا بیشترین درآمد در آنجا حاصل می‌شود.

با نمودار MACD، معمولاً سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و سومین تعداد نمودارهای میله ای است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت میانگین متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.

برای مثال، اگر بخواهید «12، 26، 9» را به عنوان پارامترهای MACD ببینید (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودارگیری است)، به این صورت آن را تفسیر می‌کنید:

12: نشان دهنده میانگین متحرک 12 نمودار میله ای قبلی است.

26: نشان دهنده میانگین متحرک 26 نمودار میله ای قبلی است.

9: نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

مفهوم پشت اندیکاتور MACD نسبتاً ساده است. تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه و 12 روزه ابزار را محاسبه می کند. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است.

در محاسبه مقادیر، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود استفاده می کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از مک دی نیز ترسیم شده است و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. اندیکاتور مک دی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می کند، سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی 9 روزه خود می رسد، سیگنال فروش می فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD زیر متحرک نمایی 9 روزه باشد منفی است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت، بزرگتر می شود و با کاهش سرعت حرکت قیمت، منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه گیری حرکت به این اندیکاتور تکیه می کنند زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می دهد. در واقع، اکثر معامله گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می کنند تا برای تعیین جهت یک روند.

واگرایی معاملاتی

واگرایی معاملاتی یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از متداول ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را به پایین می آورد اما هیستوگرام MACD این کار را نمی کند که نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی معاملاتی معمولی را نشان می دهد:

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش بینی سوال برانگیز است. معامله واگرایی به آن اندازه که به نظر می رسد دقیق نیست زیرا داده های گذشته فقط سیگنال های واگرایی موفق را شامل می شود. بازرسی بصری داده‌های نمودار گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند زیرا بازارسازان توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند.

نمودار زیر یک واگرایی معمولی تقلبی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنال اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است. بنابراین شاید بهتر باشد که از این اندیکاتور برای تایید تحلیل خود استفاده کرد تا اعتبار تحلیل افزایش پیدا کند.

استفاده از هیستوگرام MACD برای ورود و خروج

برای رفع ناسازگاری بین ورود و خروج، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج تجاری استفاده کند. بنابراین یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه جزئی در ورود به یک معامله داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌ مدت دست می‌یابد.

معامله گران ارز، به طور منحصر به فردی، برای استفاده از این استراتژی موقعیت دارند زیرا هر چه پوزیشن بزرگتر باشد، پس از معکوس شدن قیمت، سود بالقوه بیشتری خواهد داشت. در بازار فارکس (FX) می توانید این استراتژی را با هر اندازه پوزیشنی اجرا کنید و نگران تأثیرگذاری بر قیمت نباشید. (معامله‌کنندگان می‌توانند تراکنش‌ هایی به بزرگی 100,000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3 تا 5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که یک معامله‌گر میانگین‌ گیری کند زیرا قیمت‌ها به طور موقت برخلاف آنها حرکت می‌کنند. این معمولاً یک استراتژی خوب در نظر گرفته نمی شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی با تمسخر چنین تکنیکی را «افزودن به باخت خود» نامیده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند. در واقع، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ادعای بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و قرائت‌های MACD را که به ضعف پیش رو اشاره می‌کند، بخواند. با این حال، یک معامله گر کاملا آماده که از مزایای هزینه های ثابت در FX استفاده می کند، با میانگین گیری مناسب معامله، می تواند تا زمانی که قیمت به نفع خود تغییر کند؛ در برابر کاهش های موقت، مقاومت کند.

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می دهد:

نحوه محاسبه MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن (خط آبی)

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26] EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD (خط نارنجی)

signal = [MACD,9]EMA

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود. به عنوان مثال برای محاسبه واگرایی.

زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیفتد بعد از آن ریزش سهم اتفاق می افتد. مانند شکل زیر.

از سوی دیگر زمانی که دو خط سیگنال و MACD یکدیگر را قطع می کنند، نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود اما باید در نظر داشته باشید که این سیگنال صد در صد نخواهد بود. 

نحوه استفاده از اندیکاتور تایید شکست در تجارت رمزارزها

به طور کلی سیگنال‌های مختلفی از طریق اندیکاتور تایید شکست به دست می‌آید. سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه این سیگنال‌های به دست آمده از اندیکاتور تایید شکست را تفسیر کنیم. جالب است بدانید چندین رویکرد موثر برای تعیین روند بازار غالب و شناسایی نقاط معکوس بازار بالقوه وجود دارد که در ادامه به معرفی و توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

روند صعودی اندیکاتور تایید شکست

وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود و هر چه از خط صفر دورتر باشد، روند قوی‌تر است. معامله‌گران همچنین می‌توانند روند بازار را با بررسی هیستوگرام تعیین کنند. زمانی که هیستوگرام بالای خط صفر یا سبز باشد، روند صعودی است. از طرفی دیگر، میله‌های هیستوگرام طولانی‌تر نشان دهنده روند قوی‌تر است. در حالی که میله‌های کوتاه‌تر، روند ضعیف‌تر را نشان می‌دهند.

روند نزولی MACD

در مقابل روند صعودی، خط MACD در یک روند نزولی در زیر خط سیگنال باقی می‌ماند و هر چه از هم دورتر باشند، روند قوی‌تر می‌شود. هنگامی که هیستوگرام‌ها زیر خط صفر هستند، روند نزولی است. طول میله‌های هیستوگرام نیز می‌تواند قدرت روند را تعیین کند.

MACD متقاطع 

همانطور که از نام آن مشخص است، یک روند معکوس نشان دهنده تغییر در یک روند جاری است. MACD متقاطع، نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن یک روند صعودی قبلی به نزولی یا بالعکس تبدیل می‌شود.

یکی از روش‌های رایج برای شناسایی یک روند معکوس، مشاهده تلاقی تایید شکست و خطوط سیگنال به حساب می‌آید. هنگامی که خط تایید شکست از بالای خط سیگنال در یک روند نزولی عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر به یک روند صعودی است. برعکس، عبور خط MACD از زیر خط سیگنال نشان دهنده یک معکوس نزولی است که نشان می‌دهد روند ممکن است به حرکت رو به پایین ادامه پیدا کند.

برای یادگیری کار با اندیکاتور Gann Fans و زوایای مهم آن، روی لینک کلیک کنید.

شرایط بیش از حد خرید و فروش

اندیکاتور تایید شکست را می‌توان برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار داد. شرایط خرید بیش از حد زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از خط سیگنال باشد. در همان زمان، شرایط فروش بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD به طور قابل توجهی کمتر از خط سیگنال باشد. معامله‌گران قادر هستند از این سیگنال‌ها برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها بر اساس استراتژی معاملاتی ترجیحی خود استفاده کنند.

واگرایی قیمت

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور تایید شکست می‌تواند نشان دهنده یک معکوس روند بالقوه باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد اما MACD از آن پیروی نمی‌کند. به عنوان مثال، در یک واگرایی صعودی، قیمت به سمت پایین ادامه می‌یابد و پایین‌ترین حد جدید را تشکیل می‌دهد در حالی که MACD متناظر خلاف آن را نشان می‌دهد. برعکس، واگرایی نزولی نشان دهنده تضعیف حرکت قیمت شمرده می‌شود. بنابراین، زمانی که واگرایی رخ می‌دهد، یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است.

محدودیت‌های اندیکاتور تایید شکست

اگرچه اندیکاتور تایید شکست ابزار خوبی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است اما مهم است که به یاد داشته باشید که این شاخص بدون ایراد و محدودیت نیست. این شاخص سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند که معامله‌گران را گمراه می‌کند تا باور کنند که یک روند معکوس قریب‌الوقوع است؛ فقط برای ادامه روند جاری.

علاوه بر این، واگرایی قیمت که MACD تلاش می‌کند آن را شناسایی کند، ممکن است همیشه به طور دقیق یک معکوس روند را پیش بینی نکند زیرا قیمت ممکن است در جهت ادامه دار، ادامه پیدا کند. در نتیجه، معامله‌گران باید به دنبال اندیکاتورها یا تاییدیه‌های اضافی برای تایید حرکت‌های بالقوه باشند.

تئوری داو (Dow Theory) چیست و چه ارتباطی با تحلیل تکنیکال دارد؟ روی لینک کلیک کرده و مطالعه کنید.

استفاده از اندیکاتور تایید شکست با سایر شاخص‌های فنی

از آن‌ جایی که اندیکاتور تایید شکست می‌تواند سیگنال‌های غلط بدهد و نتایج آن می‌تواند تحت تاثیر نوسانات بازار باشد، معامله‌گران باید همیشه از MACD در ارتباط با شاخص‌های فنی دسته‌های مختلف و تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کرده تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.

مانند بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر، اندیکاتور MACD را می‌توان مطابق با ترجیحات فردی سفارشی و شخصی سازی کرد. معامله‌گران اغلب پارامترهایی مانند هیستوگرام تایید شکست و تعداد دوره‌های مورد استفاده در محاسبات را تنظیم می‌کنند تا با سبک‌های معاملاتی خاص خود هماهنگ شوند. ترکیب احتمالی این پارامترها نامحدود بوده و ممکن است منجر به نتایج متفاوتی شود که منحصر به هر معامله‌گری است. این امر نیاز به مطالعه و آزمایش تنظیمات مختلف را برای تعیین تنظیمات بهینه برای استراتژی شما برای دستیابی به بهترین نتایج افزایش می‌دهد.

نکته‌ای مهم در مورد استفاده از اندیکاتور تایید شکست

شاخص واگرایی میانگین متحرک یا اندیکاتور تایید شکست، یک اندیکاتور بادوام به حساب می‌آید که می‌تواند بینش ارزشمندی از روندهای بازار به معامله گران ارائه دهد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که برای تسلط بر آن، نیاز به تمرین و تجربه وجود دارد. بیشتر اثربخشی آن بستگی به این دارد که چقدر خوب تفسیر شود و این موضوع بسته به نوع معامله‌گرانی که از آن استفاده می‌کنند، متفاوت است.

برای کسب اطلاعات در زمینه آموزش ارز دیجیتال، بر روی لینک کلیک کنید.

به عنوان یک معامله‌گر مهم است که برای تمرین با استفاده از اندیکاتور تایید شکست و درک نحوه عملکرد آن در سناریوهای مختلف بازار، وقت بگذارید. این فرآیند می‌تواند شامل تجزیه و تحلیل و آزمون پس زمینه با داده‌های تاریخی، آزمایش استراتژی‌های مختلف و آزمایش با تنظیمات مختلف باشد. استفاده از اندیکاتور تایید شکست بدون تمرین و مطالعه می‌تواند منجر به زیان مداوم شود.

تفاوت بین کراس اوورهای خط سیگنال و متقاطع خط مرکزی در MACD چیست؟

تلاقی خطوط سیگنال زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور کند که به ترتیب نشان دهنده سیگنال‌های صعودی یا نزولی است. متقاطع خط مرکزی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD از بالای خط صفر یا زیر آن عبور کند؛ به این معنی که EMA کوتاه‌مدت از EMA طولانی‌ مدت عبور کرده است. این مسئله می‌تواند نشان دهنده تغییر در روند کلی بازار باشد.

آیا می‌توان از MACD برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد؟

MACD به طور ویژه برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد، کاربردی نیست زیرا محدودیت‌های بالایی یا پایینی برای محدود کردن حرکت آن ندارد. در طی حرکات تند، MACD می‌تواند به فراتر از موارد تاریخچه‌ی خود و آنچه که با آن آشنایی دارد، ادامه دهد.

تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور تایید شکست چیست؟

تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور تایید شکست، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. با این حال، این مقادیر را می‌توان برای افزایش یا کاهش حساسیت بسته به سبک و اهداف معامله‌گر تنظیم کرد.

برای کسب اطلاعاتی در زمینه دوره دکس تریدینگ، بر روی لینک کلیک کنید.

آیا می‌توان مقادیر MACD را برای اوراق بهادار مختلف مقایسه کرد؟

توجه به این نکته مهم است که مقادیر MACD به قیمت اوراق بهادار اساسی بستگی دارد، به این معنی که مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت‌های متفاوت امکان‌پذیر نیست. برای مقایسه خوانش مومنتوم در اوراق بهادار مختلف، باید به جای اندیکاتور تایید شکست، از نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده شود.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور تایید شکست

مزیت اصلی اندیکاتور تایید شکست این است که می‌تواند به شما کمک کند جهت روند را شناسایی کنید، حرکت روند را اندازه گیری کنید و نقاط ورودی مختلف بازار را پیدا کنید؛ چه در حال خرید یا فروش سهام یا سایر دارایی‌ های قابل معامله باشید. علاوه بر این، می‌توانید قابلیت اطمینان سیگنال‌های خرید و فروش خود را بر اساس فاصله بین متقاطع‌ها و خط صفر هیستوگرام پیش‌بینی کنید. همچنین، مزیت بزرگ دیگر این است که می‌توانید MACD را با بازه‌های زمانی مختلف نمودار تنظیم کرده و آن را به ابزاری همه کاره برای معاملات کوتاه‌مدت یا بلندمدت تبدیل کنید.

بزرگترین نقطه ضعف MACD این است که گاهی اوقات ممکن است تاخیر داشته باشد. دلیل این موضوع هم آن است که اندیکاتور MACD بر اساس میانگین‌های متحرک (داده های گذشته) است. همانطور که در بخش سلب مسئولیت آن قید شده، عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. مانند همه شاخص‌های فنی، MACD ممکن است در واکنش به شرایط فعلی بازار کند باشد. هنگامی که بازارها به سرعت تغییر می‌کنند، سیگنال‌های اندیکاتور تایید شکست ممکن است عقب بیفتند.

برای آشنایی با خالق بلاک چین بر روی لینک کلیک کنید.

یکی دیگر از معایب اندیکاتور تایید شکست این است که MACD زمانی که بازار روندی ندارد، عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور به عنوان یک شاخص پیروی از روند طراحی شده است؛ بنابراین هنگامی که هیچ روندی وجود ندارد یا زمانی که قیمت‌ها در یک محدوده (بین سطوح حمایت و مقاومت) گیر کرده‌اند، ممکن است با یک دسته سیگنال‌های نادرست مواجه شوید و این مسئله می‌تواند ناامید کننده باشد.

جمع بندی

اندیکاتور MACD را میتوان یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی به شمار آورد. این اندیکاتور برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است و عدد 9 نیز نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک 26 و 12 است.