شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. روند می تواند بالا یا پایین باشد و توسط دو اندیکاتور جهت دار منفی و مثبت نشان داده می شود. بنابراین، ADX معمولا از سه خط تشکیل شده است. این سه خط تعیین می کند که آیا باید وارد پوزیشن short شوید یا پوزیشن long و اینکه آیا اصلا وارد پوزیشن شوید یا خیر.
• اندیکاتور ADX، اندیکاتوری است که برای نمودارهای روزانه بازار کالاهای اساسی طراحی شده است و قابل استفاده در دیگر بازارها و تایم فریم ها است.
• زمانی که خط DI+ بالای خط DI- باشد، قیمت بالا می رود و وقتی خط DI- بالای خط DI+ قرار گیرد، قیمت پایین می رود.
• تقاطع خطوط DI+ و DI- نقاطی هستند که با افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی و به عبارت دیگر حرکت قدرت، پتانسیل معامله در آنها زیاد است.
• زمانی که ADX بالای 25 باشد، روند قوی است و زمانی که ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف است یا بازار در یک روند بدون وضعیت است.
• روند بدون وضعیت به این معنی نیست که قیمت تغییر نمی کند. ممکن است درست باشد اما ممکن است در روند قیمت نیز تغییری ایجاد شود یا نوسان قیمت آنقدر زیاد باشد که امکان تشخیص وجود روند وجود نداشته باشد.
شاخص میانگین جهت دار چه چیزی به شما می گوید؟
شاخص میانگین جهت دار(ADX)، همراه اندیکاتور منفی جهت دار(DI-) و اندیکاتور مثبت جهت دار(DI+) اندیکاتورهای مومنتوم هستند. ADX به سرمایه گذاران کمک می کند تا قدرت روند را تعیین کنند و -DI و +DI جهت روند را تعیین می کنند.
ADX بالای 25، نشان دهنده یک روند قوی است و زمانی که ADX زیر 20 باشد به معنای روند ضعیف است. از تقاطع دو خط DI+ و DI- می توان به عنوان سیگنال ترید از آن استفاده کرد. به عنوان مثال زمانی که خط DI+ خط DI- را رو به بالا قطع کند و شاخص میانگین جهت دار بالای 20 باشد، این شرایط سیگنالی برای خرید می باشد.
در صورتی که خط DI- خط DI+ را به سمت بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، شرایط برای گرفتن موقعیت های معاملاتی short مناسب است. البته می توانید از کراس ها برای خروج از پوزیشن ها استفاده کنید. از کراس ها می توان برای خروج از پوزیشن استفاده کرد. در صورتی که در شرایط لانگ قرار بگیرید و خط DI- خط DL+ را بالا قطع کند، از پوزیشن لانگ خارج خواهید شد. زمانی که ADX کمتر از 20 باشد، نشان دهنده این است که قیمت در وضعیت بدون ترند قرار دارد و این احتمال وجود دارد که شرایط ترید ایده آل، مناسب نباشد.
تحلیل خط ADX
خط ADX یا اندیکاتور میانگین جهت دار، نشان دهنده قدرت روند قیمت است. می دانیم که قیمت ها می توانند در سه روند نزولی، خنثی و صعودی حرکت کنند. زمانی که خط ADX صعودی باشد، نشان دهنده افزایش قدرت روند است. البته به این نکته دقت داشته باشید که این شاخص، جهت حرکت را مشخص نمی کند و روند قیمتی می تواند نزولی و یا صعودی باشد. در صورتی که خط ADX صعودی باشد، تنها این نکته را نشان می دهد که روند فعلی قیمت چه صعودی یا نزولی باشد، قوی تر شده است. این شرایط در صورتی است که که اگر خط ADX بالاتر از مقدار 40 باشد، این شرایط صحت بیشتری خواهد داشت.
در صورتی که خط ADX نزولی باشد، نشان دهنده ضعف روند است که این شرایط در مقادیر زیر 20 صحت بیشتری خواهد داشت. در واقع زمانی که شاخص جهت دارد میانگین به زیر 20 می رود، نشانه ای از بی روند شدن بازار است. در صورتی که خط صاف باشد، نشان دهنده خنثی بودن روند قیمت است.
خطوط DI+ و DI- به چه معناست؟
با توجه به محاسباتی که در مورد این خطوط وجود دارد، DI+ به معنای بیشتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدایی دوره است. بنابراین در صورتی که DI+ بالاتر از DI- قرار گیرد، شرایط بازار صعودی خواهد بود. در صورتی که DI- باشد نشان دهنده پایین تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است. در صورتی که خط DI- بیشتر از DI+ قرار گیرد، نشان دهنده نزولی بودن شرایط بازار است.
چگونه می توان از خط ADX استفاده کرد؟
روش استفاده از خط ADX وابسته به استراتژی است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از استراتژی همان هدف از معامله است و اینکه تشخیص دهیم واکنش به هر اتفاق چگونه است. با توجه به استراتژی های متفاوت افراد، روش استفاده از اندیکاتور ADX نیز متفاوت است. به همین خاطر در ادامه می خواهیم دو کاربرد از اندیکاتور ADX را بررسی کنیم.
عبور خط ADX از مقدار 20
شاخص میانگین جهت دار، نشان دهنده میزان قدرت یک روند است و با صعودی شدن روند خط ADX و عبور از مقدار 20، می توان دریافت که روند، قدرت کافی برای ادامه روند را دریافت کرده است. در این حالت معامله گران در جهت روند اقدام به معامله می کنند.
تقاطع خطوط DI و ترکیب آن با ADX
زمانی که خط DI بالاتر باشد، نشان دهنده صعودی بودن روند بازار بوده و بالاتر بودن خط DI- نشان دهنده نزولی بودن روند بازار است اما تقاطع این خطوط در ترکیب با ADX تفسیر دیگری دارد. اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند و به صورت همزمان خط ADX نیز صعودی باشد و به بالای محدوده 25 نفوذ کند، می تواند یک سیگنال خرید و یا حتی فروش قوی باشد.
معایب استفاده از اندیکاتور جهت دار(ADX)
این احتمال وجود دارد که کراس اورهای بسیاری ایجاد شود و در برخی از مواقع این تقاطع ها بسیار زیاد است که ممکن است باعث سردرگمی معامله گر و در نهایت ضرر از معامله شود. به این موارد سیگنال های اشتباه گفته می شود. این موارد زمانی که مقدار ADX زیر 25 است، بیشتر ایجاد می شود. حتی این احتمال وجود دارد که در مواردی مقدار ADX بالای 25 برود اما خیلی زود به مقادیر کمتر از 25 برگردد. همانند هر اندیکاتور دیگری، شاخص میانگین جهت دار باید با تحلیل قیمت و اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا از این طریق بتوان سیگنال های اشتباه را فیلتر کرد و در این حالت ریسک را کنترل کرد.
جمع بندی
به صورت کلی استفاده از ابزارهای تکنیکال به عنوان دستیار معامله گران شناخته می شود و به عنوان مهم ترین ابزارهایی است که بدون این ابزارها، امکان تحلیل روند قیمت امکان پذیر نیست. شاخص میانگین جهت دار را می توان با ترکیب دیگر شاخص ها همچون RSI برای تحلیل روند قیمت استفاده کرد و می توان برای استراتژی های گوناگون مورد استفاده قرار داد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گران حرفه ای به یک ابزار بسنده نمی کنند و برای انجام یک معامله، باید شرایط دیگری از جمله روانشناسی بازار و تحلیل بنیادی را نیز در نظر داشته باشند. پس در نهایت این نکته را در نظر داشته باشید که به تنهایی استفاده کردن از یک اندیکاتور نمی تواند برای شما راهگشا باشد و برای انجام تحلیل درستی از بازار باید از چند اندیکاتور استفاده کرد.
نظر بدهید