تشخیص واگرایی در ایچیموکو

واگرایی در ایچیموکو یکی از مهم ترین قاعده ها برای تریدرها است؛ از اندیکاتورهای بسیار پر کاربرد تحلیل تکنیکال می توان به ایچیموکو اشاره کرد. این اندیکاتور قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند را دارا است، کاربران بازارهای مالی معمولا با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو می توانند نقاط مناسب برای ورود و یا خروج از سهم را پیدا کنند. بسیاری از افراد صاحب نظر حوزه ارزهای دیجیتال بر این باورند که سیستم ایچیموکو می تواند به تنهایی تمام نیاز معامله گران را برطرف کند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو امروزه به عنوان یکی از قوی ترین سیستم های معاملاتی شناخته می شود که مانند کندل استیک ها توسط فردی ژاپنی تبار به وجود آمده است. این اندیکاتور را می توان در بازارهای معاملاتی همچون سهام، کالا، فارکس و اوراق قرضه مورد استفاده قرار داد. ایچیموکو همچنین عملکرد‌ خوبی در چارچوب ‌های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه ‌ای دارد. در زبان ژاپنی اصطلاح ایچیموکو به معنی تعادل در یک نگاه است. به علت ساختار منحصر به فرد ابر ایچیموکو که مهم ‌ترین بخش این الگو است، معامله‌ گر می ‌تواند در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند شود؛ همچنین اگر شما نیز قصد دارید به معامله با ایچیموکو بپردازید باید بدانید که نباید با سهم کم حجم، شروع به معامله کنید. سعی کنید به معامله در جهت روند بزرگتر بازار بپردازید و برداشت سود در حین انباشته شدن در روند صعودی و نزولی را نیز فراموش نکنید.

اندیکاتور ایچیمو از چه قسمت هایی به وجود آمده است؟

به طور کلی پنج خط ابر ایچیموکو را تشکیل داده اند که دو عدد از آن پنج خط «ابر ایچیموکو» (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌ دهند و تفاوت بین این دو خط با سایه مشخص شده است؛ شناخت این 5 خط بسیار مهم است چرا که به تریدرها در تشخیص واگرایی در ایچیموکو کمک فراوانی می کند.

کاربرد ایچیموکو چیست؟

این اندیکاتور قابلیت دارد که به خوبی خطوط حمایت و مقاومت را برای کاربران تعریف کند؛ همچنین خط روند را تشخیص می دهد و همزمان شتاب روند را ارزیابی می کند و سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد. ایچموکو برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای حوزه ارزهای دیجیتال نگاه به آینده دارد. معامله گران بازارهای مالی این توانایی را دارند که با بررسی مدوام نمودارهای ایچیموکو در چهارچوب زمانی متفاوت، سیگنال های ورود و خروج مناسبی را به دست آورند.

در این مقاله قصد داریم واگرایی در ایچیموکو را تشخیص دهیم، از آن جایی که اکثرا به واگرایی در مکدی مسلط هستند برای آسان شدن مطلب ابتدا به بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی و چگونگی شکل گیری آن می پردازیم و سپس آن را با ایچیموکو مقایسه می کنیم.

همان طور که می دانید تشحیص واگرایی یا دایورجنس با اندیکاتورهایی مثل MACD کار نسبتا راحتی است و به این صورت که به عنوان مثال در روند صعودی قیمت سقف جدید بزند ولی مکدی سقف بالاتر نزند واگرایی یا دایورجنس رخ داده است اما تشخیص واگرایی در ایچیموکو چگونه خواهد بود؟

همچنین ادعا می کنیم که MACD غربی شده اندیکاتور ایچیموکو است، پس با این وجود چرا تشخیص دایور جنس در ایچیموکو کار دشواری است؟ لذا برای روشن شدن مطلب یک مروری کوتاه بر اندیکاتور مکدی خواهیم داشت و سپس آن را در ایچیموکو بررسی می کنیم.

همانطور که می دانید مک دی از فرمول زیر محاسبه می شود:

نحوه محاسبه MACD

تفاصل میانگین نمایی 12 روزه از میانگین نمایی 26 روزه:

MACD Histogram=EMA(12) – EMA(26)

خط سیگنال؟ میانگین نمایی 9 روزه:

Signal line: = SMA(9)

و می دانیم اختلاف میانگین ساده SMA با EMA در این است که در میانگین نمایی به دیتا کندل اخیر وزن بیشتری می دهد و در صورتی که حجم قیمت در مقایسه با روز گذشته یا روزهای قبل فرق کند تاثیر بیشتری می پذیرد. به عنوان مثال روزنامه امروز از دیروز ارزش بیشتری دارد به همین علت دیتاهای آخر یعنی دیتاهایی که به امروز نزدیکتر هستند در تابع نمایی ضرب می شوند و حرکت آن نسبت به EMA حرکت تندتری است.

به عنوان توضیح گفتیم که خاصیت میانگین نمایی این است که به داده های اخیر وزن بیشتر می دهد. به عنوان نمونه در بازه 12 روزه روز، ارزش یا وزن بیشتر از روز 11 دارد و همین طور روز 11 ارزش و وزن بیشتری نسبت به روز 10 دارد و الی آخر؛ در صورت نیاز می توانید از فرمول زیر روابط آن را محاسبه کنید.

حال پس از معرفی اولیه که احتمالا با آن آشنایی داشتید به بررسی نحوه شکل گیری واگرایی و سپس تعمیم آن به ایچیموکو می پردازیم:

می دانیم اندیکاتور مکدی از اختلاف میانگین نمایی 12 دوره و 26 دوره به وجود می آید به طوری که اگر میانگین 12 دوره برود بالای 26 دوره، در اندیکاتور مکدی هیستوگرام ها بالای خط صفر نمایش داده می شود و اگر میانگین 12 دوره برود زیر میانگین نمایی 26 دوره در اندیکاتور مکدی قیمت می رود زیرا لول صفر مکدی و همچنین لحظه برخورد دو میانگین جایی است که برابر است با لول صفر مکدی.

به شکل زیر دقت کنید:

در نتیجه اگر در بازه های اخیر قیمت حجم بیشتری بخورد تاثیر روی میانگین بیشتر می شود؛ به عبارتی فاصله بین دو میانگین کمتر و یا بیشتر می شود که این اختلاف، رابطه مستقیم با ارتفاع میله های هیستوگرام از لول صفر مکدی دارد.

به شکل زیر با دقت نگاه کنید:

حال که با ذات مکدی بیشتر آشنا شدیم برای تطبیق این دو، مهندسی معکوس می کنیم تا به تشخیص واگرایی در ایچیموکو برسیم:

1- لول صفر مکدی یک خط ثابت بوده و محور تقارن ما می باشد که به صورت ثابت یا استاتیک است که هم برای مکدی مزیت محسوب می شود و هم عیب؛ به این صورت که در مکدی قیمت بالای میانگین نمایی 26 بود، میله های مکدی بالای لول صفر هستند درحالی که این لول در ایچیموکو به صورت داینامیک همراه با قیمت حرکت می کنند؛ در نتیجه در ایچیموکو انتظار داریم هر وقت قیمت بالای کیجنسن برود مکدی بالای لول صفر باشد.

2- در مک دی میانگین 12 روزه میانگین 26 را به سمت بالا قطع می کرد انتظار صعود داشتیم و طول میله های هیستوگرام مکدی از اختلاف این دو میانگین به وجود می آمد پس در ایچیموکو نیز انتظار داریم وقتی تنکنسن، کیجنسن را به سمت بالا قطع کرد مکدی صعودی شود؛ ضمن این که فاصله بین تنکنسن و کیجنسن باید متناسب با ارتفاع میله های هیستوگرام مکدی باشد.

نکته: اگر متن بالا را با دقت زیاد بخوانید به این قانون در ایچیموکو می رسید که اجزای ایچی نمی توانند از قیمت فاصله بگیرند و باید به قیمت برسند و یا قیمت سریعا به اجزا ایچی بر می گردد.

3- در مکدی کراس دو میانگین 12 و 26 باعث ایجاد لول صفر می شود در نتیجه در ایچیموکو کراس تنکن و کیجن باید باعث لول صفر شود.

4- در مک دی فاصله بین دو میانگین نمایی و اختلاف آنها باعث تشخیص واگرایی ها می شود پس در ایچی فاصله فضای بین تنکنسن و کیجنسن باعث تشخیص واگرایی می شد.

5- در مک دی خط سیگنال که میانگین ساده 9 دوره است که برای عملکرد بهتر و یا فیلتر خطاها استفاده می شود و در ایچیموکو از چیکو که همان کلوز کندل ها است برای این کار استفاده می شود.

سیگنال مهم برای تشخیص واگرایی در ایچیموکو

البته ناگفته نماند که در فرمول دیگری، سیگنال لاین هم وجود دارد که از میانگین دیتا، 9 کندل ساخته نمی شود و از هیستوگرام های مکدی ساخته می شود. دقیقا مانند اسپن آ که مستقیم از کندل ها دیتا نمی گیرد و دیتای خود را از تنکنسن و کیجنسن می گیرد. پس از این لحاظ می توان به کاربرد دوگانه سیگنال لاین مکدی اشاره نمود که یک کاربرد برای فیلتر کردن خطاها و کاربرد دیگر و در استفاده زمانی از اندیکاتور مکدی است، البته در بازه زمانی مخصوص به خود.

6- مکدی که اندیکاتور مولتی تایم نیست نمی توانیم واگرایی در تایم بالا را تشخیص دهیم ولی در ایچیموکو با توجه به استفاده از کومو و فضای بین اسپن آ و ب می توان واگرایی در تایم بالا را نیز تشخیص داد. برای درک بهتر کافی است از تنظیمات دو برابر مکدی 24،52،18 استفاده کنید.

7- در مکدی مبنای تشخیص واگرایی، اختلاف بین دو میانگین نمایی بود و با خاصیتی که میانگین نمایی در وزن دهی بیشتر به داده های اخیر بازار دارد واگرایی مشخص می شود؛ ولی در ایچیموکو با استفاده از تنکنسن و کیجنسن که به high و low های اخیر بازار وزن بیشتری می دهد به تشخیص واگرایی می پردازیم.

برای روشن شدن مطالب فوق، مثال قبلی را با ایچیموکو مجددا بررسی می نماییم:

 تشخیص واگرایی در ایچیموکو به وسیله کومو:

همانطور که می دانید ایچی اندیکاتور مولتی تایم است، حال باید بتوان واگرایی را در تایم بالاتر نیز تشخیص داد که برای این کار از کومو استفاده می کنیم و می دانیم کومو از اسپن آ و ب تشکیل شده است که از جنس همان تنکنسن و کیجنسن است؛ با این تفاوت که اسپن ب دو برابر کیجنسن است یعنی یک تایم بالاتر، پس هر وقت قیمت اسپن ب را به سمت بالا قطع کرد می گوییم قیمت در تایم بالا رفته بالای لول صفر مکدی و بر عکس.

برای تشخیص واگرایی در ایچیموکو در تایم بالا کافی است از فضای بین اسپن آو اسپن ب استفاده می کنیم. برای فهم بهتر شیفت چیکو که بر 26 تا به جلو شیفت داده شده است را صفر می کنیم و به صورت زیر در نظر می گیریم؛ بعد از تسلط مهارت می توانید کومو را مجددا به جلو شیفت دهید ولی برای تمرین و عادت کردن چشم بهتر است مدتی با این شیوه تمرین کنید و یا این که از ایچی دیفالت استفاده کنید و در عوض مکدی دیفالت را دو برابر کرده و 26 به جلو شیف دهید.

مانند شکل زیر:

یک نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندکاتور ایچیموکو و مکدی و همه اندیکاتورهای دیگر زمانی هم هستند؛ به این معنی که در بازه زمانی خودشان تحلیل معتبر دارند، یعنی مکدی که واگرایی را نشان می دهد به ما می گوید در بازه زمانی بین 12 دوره و 26 دوره اختلاف فاز داریم و ایچیموکو هم به همین معنا است؛ یعنی در 52 دوره به ما اختلاف فاز را نشان می دهد، به عبارتی اگر بین دو قله یا دره واگرایی داشتیم و فاصله آنها از 52 کمتر بود با ایچیموکو می توان آن را تشخیص داد و اگر فاصله بیشتر بود با این تنظیمات نباید همچنین انتظاری داشته باشیم.

در ضمن باید توجه داشته باشید که نباید انتظاری داشته باشید که واگرایی در ایچیموکو و مکدی عینا شبیه هم باشد چرا که دوره های میانگین گیری در مکدی و دوره های میانگین گیری های ولو در ایچیموکو با هم متفاوت است و همچنین تنظیمات دو اندیکاتور با یک دیگر نیز اختلاف هایی دارند که در این مقاله بیشتر قصد داشتیم به معرفی واگرایی در ایچیموکو با کمک مکدی بپردازیم؛ لذا ممکن است در ایچیموکو در یک جا واگرایی داشته باشیم در حالی که مکدی آن را به ما نشان ندهد و بر عکس.

داریوجنس های ایده ال با استفاده از اسپن ب و ریتم 52:

 در تصویر فوق کومو بدون شیفت است و در تصویر زیر تنظیمات ایچیموکو پیش فرض:

تجسم آینده و تاثیر در گذشته برای درک تشخیص واگرایی در ایچیموکو

از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های ایچیموکو می توان به تجسم پرایس اکشن آینده اشاره کرد. گوئيچی باور داشت که پرایس اکشن فعلی تاثیرات خود را بر حرکت قیمت در آینده خواهد گذاشت و بازار در آینده ممکن است از اتفاقات کنونی تاثیر بپذیرد. عرضه و تقاضای فعلی، خطوط حمایت و مقاومت را در آینده به وجود خواهند آورد؛ بر طبق این فرض، سیستم ایچیموکو به نحوی طراحی شده که نشان ‌دهنده مقادیر حمایت و مقاومت پویا در ۲۶ دوره جلوتر از زمان باشد. اندیکاتورهای دیگر این ویژگی پیش‌ بینی آینده را ندارند، و نمی توانند همانند اندیکاتور ایچیموکو آینده را پیش بینی کنند. این ویژگی موجب شده است که کاربران به استفاده از این اندیکاتور ترغیب شوند. بهتر است بدانید همان ‌طور که زمان فعلی روی آینده تاثیر می‌ گذارد، گذشته هم روی حال اثرگذار است. قیمت‌ های ۲۶ دوره قبلی، اهمیت زیادی در سیستم ایچیموکو دارند و از این طریق واگرایی در ایچیموکو تشخیص راحت تری خواهد داشت.