از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، اندیکاتور CCI است که توسط دونالد لمبرت یکی از تحلیلگران مشهور ابداع شد. هدف لمبرت از ایجاد این ابزار، بررسی تغییرات روندهای بلند مدت بازار بود اما با گذشت زمان استفاده از این ابزار گسترش پیدا کرد و اکنون در بسیاری از بازه های زمانی و بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی روش استفاده از این اندیکاتور و استراتژی های مرتبط با آن می پردازیم. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
معرفی اندیکاتور CCI
CCI تحت عنوان یک اسیلاتور عمل می کند، یعنی بین دو سطح بالا و پایین نوسان دارد و نشان دهنده حرکات قیمتی در یک محدوده مشخص است. علاوه بر این، این اندیکاتور با استفاده از مومنتوم روند به شما نشان می دهد که روند قیمتی چقدر ضعیف یا قدرتمند است. در واقع اندیکاتور CCI از طریق مقایسه قیمت فعلی یک دارایی با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. این مقایسه نشان می دهد که قیمت فعلی چقدر بالاتر یا پایین تر از میانگین قیمتی اخیر است. مقدار CCI بالای صفر نشان دهنده روند صعودی و قدرت خریداران است، در حالی که مقدار پایین صفر نشان دهنده روند نزولی و قدرت فروشندگان است. تقاطع خط صفر نیز می تواند نشان دهنده نقاط برگشت روند باشد.
روش معامله با استفاده از اندیکاتور CCI
CCI یک اندیکاتور کاربردی در تمامی بازارهای مالی است که می تواند موقعیت خرید یا فروش یک دارایی را ارزیابی کند. در واقع این اندیکاتور به عنوان یک فیلتر برای تایید سیگنال های دیگر استفاده می شود. البته در مواردی نیز به تنهایی می تواند سیگنال قابل اعتمادی برای ورود یا خروج از بازار باشد. سیگنال های اشباع خرید و فروش یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور بوده و برای ورد به بازار می توان از این روش استفاده کرد.
- اشباع خرید: وقتی که اندیکاتور CCI از پایین سطح 100+ عبور کند و سپس همین سطح را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر می شود. این حالت نشان دهنده افزایش قیمت یک دارایی است.
- اشباع فروش: زمانی که CCI از پایین سطح 100- عبور کند، نشان دهنده کاهش شدید قیمت یک دارایی است که در این حالت سیگنال خرید صادر می شود.
البته همیشه تمامی این سیگنال ها درست نیست و گاهی اوقات نیز اشتباه می شود. به همین خاطر بهتر است از دیگر اندیکاتورها برای تایید این سیگنال استفاده کرد یا اینکه سطوح اشباع را به مقادیر بالاتر مثلا 150+ و 150- تنظیم کرد.
بررسی واگرایی و همگرایی در اندیکاتور CCI
یکی از معتبرترین سیگنال های دریافتی از نوسانگرها، واگرایی است. البته این الگو نسبت به ورود ساده به مناطق اشباع خرید و فروش، بسیار کمتر اتفاق می افتد، بنابراین قابل اعتمادتر است. برای اینکه بتوان واگرایی و همگرایی را در این نواحی تشخیص داد کافیست خطوطی را روی قله ها و دره های نمودار قیمت ترسیم کرد. در صورتی که این خطوط مخالف همدیگر باشند، واگرایی است و تغییر روند در بازار اتفاق می افتد.
بررسی زمان ورود و خروج معاملات با واگرایی و همگرایی
- تشخیص سیگنال فروش: در یک روند صعودی، در صورتی که آخرین قله قیمت بالاتر از قله قبلی باشد اما آخرین قله اندیکاتور پایین تر از قله قبلی باشد، سیگنال فروش صادر می شود.
- تشخیص سیگنال خرید: در یک روند نزولی، چنانچه آخرید قله قیمت پایین تر از قله قبلی باشد اما آخرین قله اندیکاتور بالاتر از قبل قبلی باشد، سیگنال خرید صادر می شود.
البته می توان سیگنال خروج از معاملات را نیز با استفاده از اندیکاتور CCI نیز انجام داد. یعنی زمانی که خط قیمت از خط اندیکاتور در جهت مخالف عبور کند. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که برای هر معامله ای باید یک حد ضرر قرار داد. حد ضرر را نیز می توان روی قله یا دره نمودار قیمت و بر اساس سطوح کلیدی قیمت تنظیم نمود.
روش استفاده از اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی متاتریدر
استفاده از CCI در پلتفرم معاملاتی متاتریدر یک فرآیند بسیار ساده بوده و از طریق دو روش امکانپذیر است.
- استفاده از منوی اصلی: در این روش بایستی بر روی منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود کلیک کنید. بعد از آن گزینه اندیکاتور را انتخاب نمایید. در دسته اسیلاتورها، گزینه Channel Index Commodity را انتخاب کنید.
- استفاده از گزینه اندیکاتورها: بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه Channel Index Commodity را انتخاب کنید.
بعد از انتخاب هر یک از روش های فوق پنجره تنظیم بر روی نمودار ظاهر می شود که تنها تنظیم قابل تغییر در این پنجره، دوره زمانی است که در تمامی مقادیر در فرمول محاسبه اندیکاتور تاثیرگذار است. در دوره زمانی کم، نوسانات سریع خط CCI بین سطوح مختلف را به همراه دارد. در صورتی که در دوره زمانی زیاد، نوسانات کمتری را نشان می دهد که برای تایید روندهای بلندمدت مفید است.
ترکیب استراتژی CCI با میانگین متحرک
برای بهبود دقت سیگنال های شاخص قدرت نسبی افزایش بازدهی معاملات می توان از یک استراتژی ترکیبی با میانگین متحرک با دوره زمانی 100 استفاده کرد. این رویکرد معاملاتی کوتاه مدت، سفارشات خرید و فروش را با اتکا به اطلاح قیمت نسبت به میانگین متحرک تنطیم می کند که در آن MA نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا می کند. بهترین پنجره زمانی برای اجرای این استراتژی 15 دقیقه است اما برای معاملات اسکالپینگ، پنجره زمانی 5 دقیقه نیز قابل استفاده خواهد بود.
ترکیب استراتژی CCI با مکدی و پارابولیک
این استراتژی ترکیبی پیچیده تر که برای معامله گران حرفه ای و تازه کار در بازار فارکس طراحی شده است؛ از شاخص های CCI، مکدی و پارابولیک سار با تنظیمات پیش فرض بهره می برد. این سیستم به دلیل قوانین ورود و خروج روشن، برای مبتدیان قابل درک بوده و معامله گران باتجربه نیز می توانند با ارتقای آن، بازدهی معاملات خود را افزایش دهند. بهترین تایم فریم برای اجرای این استراتژی، چهار ساعته است. شرایط ورود به موقعیت فروش شامل قرار گرفتن پارابولیک سار بالای نمودار و تغییر جهت آن، عبور هسیتوگرام مکدی از خط سیگنال و خروج شاخص CCI از منطقه اشباع خرید یعنی قرار گرفتن آن در زیر سطح 100+ است.
شرایط ورود به معامله خرید دقیقا برعکس موارد فوق خواهد بود. این استراتژی انعطاف پذیری قابل توجهی در خروج از معامله ارائه می دهد، معامله گران می توانند حد ضرر را به صورت دستی جابجا کرده و از پارابولیک سار برای تعیین نقطه خروج استفاده کنند تا بدون محدود سود به سطحی از پیش تعیین شده از کل روند بازار بهره مند شوند. این سیستم به ویژه برای بازار فارکس کارآمد است و توصیه می شود از آن برای سهام یا ارزهای دیجیتال که دینامیک قیمتی متفاوت دارند، استفاده نشود.
نظر بدهید