یکی از ابزارهایی که معامله‌گران از آن برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) نام دارد. این پروژه توسط جی ولز وایلدر توسعه یافته و از آن برای تعیین جهت روند احتمالی قیمت استفاده می‌شود. این نشانگر از یک روش توقف و معکوس به نام SAR برای شناسایی نقاط خروجی و ورودی مناسب استفاده می‌کند. در این مقاله به معرفی این اندیکارتور و نحوه کار آن می پردازیم، با ما همراه باشید.
اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟
به طور کلی در بازارهای مالی ابزارهای مختلفی برای رسیدن به تحلیل و نتایج وجود دارد که به تعدادی از آنها، اندیکاتور گفته می‌شود. اندیکاتورها شاخص های مختلف را بررسی می‌کنند و در قالب یک نمودار آن را به معامله‌گر نشان می‌دهند. این شاخص ها به تحلیل بازار کمک می‌کنند و پارامترهای مختلفی در آنها دخیل هستند. همچنین اندیکاتورهای مختلفی برای استفاده‌های مشخص وجود دارند که هر کدام کاربرد و دیدگاه خود را دارند.
جالب است بدانید عبارت SAR از stop and reverse گرفته شده که به معنای توقف و بازگشت و عده‌ای آن را با نام شاخص توقف و بازگشت می‌شناسند. این شاخص، دقیقا از روش توقف و بازگشت استفاده می‌کند و اطلاعات آن به صورت نقطه هایی روی چارت نشان داده می‌شود. اندیکاتور پارابولیک سار یک نشانگر فنی است که برای تعیین جهت حرکت یک دارایی ایجاد شده است. بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، اندیکاتور Parabolic SAR به صورت مجموعه‌ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت دارایی، روی نمودار ظاهر می‌شود.
هنگامی که روند صعودی دارد، یک نقطه زیر قیمت و زمانی که روند نزولی دارد، بالاتر از قیمت قرار می‌گیرد. هدف آن هم شناسایی معکوس‌های بالقوه در حرکت قیمت دارایی‌های معامله شده است. همچنین می‌توان از آن برای ارائه نقاط ورود و خروج استفاده کرد. این اندیکاتور عمدتا در بازارهای پرطرفدار کار می‌کند. وایلدر توصیه کرده که معامله‌گران ابتدا باید جهت روند را با استفاده از پارابولیک سار تعیین کرده و سپس از شاخص های جایگزین برای اندازه‌‌گیری قدرت روند استفاده کنند.
معامله‌گران از این شاخص تحلیل تکنیکال برای تعیین جهت حرکت قیمت یک دارایی خاص استفاده می‌کنند و روش محاسبه آن بر اساس قیمت و زمان دارایی است و به تدریج افزایش می‌یابد. از طرفی دیگر، زمانی که قیمت دارایی بالاتر از نقاط باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که زمانی که نقاط زیر قیمت دارایی باشد، روند نزولی نشان داده می‌شود.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه این شاخص ابزار مفیدی به شمار می‌آید، با این وجود نباید صرفا برای تصمیم گیری در مورد معاملات به آن اعتماد کرد. پیشنهاد می‌شود معامله‌گران علاوه بر در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده ی این اندیکاتور، سایر شاخص‌ها و عوامل بازار را قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، مورد توجه قرار دهند.
اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟
معمولا در این نمودار یک دارایی به صورت مجموعه‌ای از نقاط که در نزدیکی میله‌های قیمت قرار می‌گیرند، نشان داده می‌شود. به طور کلی، زمانی که این نقاط بالاتر از قیمت قرار می‌گیرند یک روند نزولی را نشان می‌دهد و به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که نقاط به زیر قیمت حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد که روند دارایی صعودی بوده و نشانه‌ی خرید است.
به بیانی دیگر، هنگامی که موقعیت نقاط از یک طرف قیمت دارایی به سمت دیگر حرکت می‌کند، اندیکاتور پارابولیک سار سیگنال های خرید یا فروش تولید می‌کند. به عنوان مثال، سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که نقاط از بالای قیمت به پایین‌تر از قیمت حرکت کنند. در حالی که سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که نقاط از پایین قیمت به بالای قیمت حرکت کنند. معامله‌گران همچنین از نقاط PSAR یا توقف و معکوس پارابولیک برای تنظیم دستورات توقف ضرر آخر استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است و PSAR هم در حال بیشتر شدن باشد، PSAR می‌تواند به عنوان یک خروجی احتمالی استفاده شود. اگر قیمت به زیر PSAR رسید، از معامله طولانی خارج شوید. جالب است بدانید نقاط PSAR بدون توجه به حرکت قیمت، حرکت می‌کند. این بدان معنی است که اگر قیمت در ابتدا افزایش می‌یابد اما سپس به سمتی حرکت می‌کند، PSAR علیرغم حرکت جانبی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد. حتی اگر قیمت کاهش نیافته باشد، یک سیگنال معکوس در نقطه‌ای تولید می‌شود. PSAR برای تولید سیگنال معکوس فقط باید به قیمت خود برسد. به همین دلیل، سیگنال معکوس روی اندیکاتور لزوما به معنای معکوس شدن قیمت نیست.
جالب است بدانید اندیکاتور پارابولیک سار هر بار که به سمت مخالف قیمت دارایی حرکت می‌کند، سیگنال جدیدی تولید می‌کند. این امر همیشه موقعیت در بازار را تضمین کرده و اندیکاتور را برای معامله‌گران فعال جذاب می‌کند. شاخص پارابولیک سار در بازارهای پرطرفدار که در آن جابجایی های بزرگ قیمت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود قابل توجهی کسب کنند، به بهترین شکل کار می‌کند. زمانی که قیمت اوراق بهادار محدود به محدوده باشد، این اندیکاتور به صورت دائمی معکوس شده که منجر به چندین معامله کم سود یا ضرر می‌شود.
برای به دست آوردن بهترین نتایج از طریق اندیکاتور پارابولیک سار، معامله‌گران باید از سایر اندیکاتورهای فنی هم استفاده کنند. این کار نشان می‌دهد آیا یک بازار روند دارد یا خیر. مانند میانگین شاخص جهت (ADX)، میانگین متحرک (MA) و خط روند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است سیگنال خرید PSAR را با ADX بالای ۳۰ و جهش برای یک خط روند افزایشی بلندمدت را تایید کنند.
محاسبات و فرمول اندیکاتور پارابولیک سار
با وجود آنکه برنامه‌هایی به صورت خودکار محاسبات لازم را انجام می‌دهند، بد نیست بیشتر در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانیم. این محاسبات طبق داده‌هایی که در بازار وجود دارند، انجام می‌شوند. از نظر زمانی، برای بررسی سار امروز، از سار قبل از آن استفاده کرده و برای محاسبه‌ی سار فردا، سار امروز را نیاز داریم. بنابراین، به نقاط سار برای این محاسبه نیاز داریم. در معادله‌ی پیش‌رو، AF نشان دهنده‌ی عامل شتاب است و EP آخرین نقطه در روند را نشان می‌دهد.
برای روند صعودی: سار = سار قبلی + AF قبلی (SAR قبلی + EP قبلی)
برای روند نزولی: سار = سار قبلی − AF قبلی (SAR قبلی − EP قبلی)
در این محاسبه، EP نقطه بی‌نهایت در یک روند شمرده می‌شود (بالاترین نقطه به دست آمده توسط یک قیمت در طول یک روند صعودی یا پایین‌ترین قیمت به دست آمده در طول یک روند نزولی). همچنین AF ضریب شتاب است که در ابتدا روی مقدار ۰.۰۲ تنظیم می‌شود. معامله‌گران می‌توانند ضریب شتاب را بسته به سبک معاملات یا ابزار مورد معامله انتخاب کنند. نتایج به دست آمده از محاسبات ذکر شده نقطه‌ای ایجاد می کند که در برابر قیمت دارایی، در زیر یا بالای آن رسم می‌شود. همچنین نقطه ها به تعیین جهت فعلی قیمت کمک می‌کنند.
جهت کسب اطلاعاتی در زمینه دوره دکس تریدینگ، بر روی لینک کلیک کنید.
مزیت‌های اندیکاتور پارابولیک سار
مانند بسیاری دیگر از چارت‌های مورد استفاده در بازارهای مالی، پارابولیک سار هم دارای ویژگی‌های مختص خود است. یکی از برتری های این اندیکاتور آن است که می‌تواند در مورد مدت و جهت روند بازار اطلاعاتی را ارائه کند. این اطلاعات شامل نقاط معکوس هم می‌شود. در نتیجه، سرمایه گذار راحت تر می‌تواند به فرصت های مناسب دست پیدا کند و سود به دست بیاورد.
از دیگر مزایای اندیکاتور Parabolic SAR می‌توان به حد ضرر اشاره کرد. این ویژگی باعث می‌شود تا قیمت‌های حد ضرر مشخص شوند و نقاط خروج با روند بازار حرکت کند. با این حساب، تریدر قادر است سودی که قبل‌تر به دست آورده را قفل کند. این مسئله به دلیل آن که پوزیشن پس از معکوس شدن روند بسته می‌شود، حائز اهمیت است.
معایب اندیکاتور پارابولیک سار
پارابولیک سار به طور مداوم سیگنال تولید می‌کند؛ خواه روند کیفیتی وجود داشته باشد یا خیر. بنابراین، بسیاری از سیگنال‌ها ممکن است از کیفیت پایینی برخوردار باشند. دلیل این موضوع آن است که هیچ روند قابل توجهی وجود نداشته یا داده به دنبال یک سیگنال ایجاد می‌شود. از طرفی دیگر، این چارت اطلاعاتی در مورد قدرت روند و حجم معاملات ارائه نمی‌دهد.
سیگنال‌های معکوس در نهایت بدون توجه به اینکه آیا قیمت واقعا معکوس می‌شود یا خیر، تولید می‌شوند. دلیل این اتفاق آن است که زمانی که سار به دلیل ضریب شتاب در فرمول به قیمت می‌رسد، شرایط معکوس ایجاد می‌شود. بنابراین، یک سیگنال معکوس ممکن است یک معامله‌گر را از معامله خارج کند؛ حتی اگر قیمت از نظر فنی معکوس نشده باشد. در واقع، سیگنال کاذب ایجاد می‌شود و تریدر به اشتباه می افتد. تحلیلگران توصیه می‌کنند برای آن که ریسک ترید کاهش پیدا کند، معامله‌گران از استراتژی‌های دیگر هم استفاده کنند تا احتمال ضرر به حداقل برسد.
نظر بدهید